Felügyeleti stressz tesztek és intézkedések összekapcsolása növelheti a hatékonyságot az EU-ban

Az Európai Bankfelügyeleti Hatóság (EBA) november elején közzétette a 2018-as EU-szintű stressz teszt eredményeit, amiben 48 bankot vizsgáltak, ezzel az EU teljes banki eszközeinek nagyjából 70% -át fedve le. A résztvevő 48 bank közül 33 az Európai Központi Bank részvételével működő egységes bankfelügyeleti mechanizmus (SSM) alá tartozó országokban, további 15 pedig Dániában, az Egyesült Királyságban, Lengyelországban, Magyarországon, Norvégiában, és Svédországban rendelkezik székhellyel.

A vizsgálat célja, hogy következetes módon mérje fel a bankok ellenálló képességét a káros hatásokkal szemben hároméves időhorizonton egy hipotetikus kedvezőtlen makrogazdasági forgatókönyvet feltételezve, az EBA által megadott egységes módszertan alkalmazásával. A stressz teszt legfontosabb tényezőjének számító tőkepozíció alapján az egyetlen magyar résztvevő, az OTP Bank eredménye a két évvel ezelőttihez képest is jobbnak bizonyult, idén is magasan a szabályozói minimum elvárások szintje felett teljesített (beleértve a SREP tőkekövetelményt és a kombinált tőkepuffer előírásokat).

Andrea Enria, az Európai Bankfelügyeleti Hatóság elnöke csütörtöki beszédében elmondta, hogy az EBA-nak nincs hatásköre arra, hogy közvetlenül megkérdőjelezze a bankoktól kapott eredményeket, hogy megvizsgálja, mennyire tükröződnek tőkepufferek értékelésében a piaci esések növekvő munkanélküliség vagy az ingatlanárak összeomlása esetén.

"A stressztesztek és a felügyeleti intézkedések szétválasztása, valamint az előbbiek átláthatósága és az utóbbiak átláthatatlansága között tapasztalható ellentmondás véleményem szerint az EU megközelítésének fő hiányossága az Egyesült Államokhoz képest" - mondta. Európa lassan is reagál az eredményekre, ellentétben az Egyesült Államokkal, ahol gyors nyomon követési intézkedések vannak.

Az EBA tesztet a múltban már számos piaci elemző bírálta, mert túlságosan gyenge volt a Federal Reserve "top down" gyakorlatához képest. A jelenlegi EBA teszt a mérlegek statikus vagy rögzített cut-off pontjából indul. Enria szerint meg lehetne fontolni banki tesztelés jelenlegi módszereinek finomítását, vagy egy alaposabb áttervezését.

"A felülről lefelé és alulról felfelé építkező elemek ötvözésére irányuló 'új' megközelítésre való törekvés több évre szólna, hogy megbízható felügyeleti modellek kerüljenek kialakításra”- mondta Enria. Mindez különösen érdekes, hiszen piaci hírek szerint Enria lesz az EKB bankfelügyeleti szárnyának új vezetője, mellyel az idén vizsgált 48 hitelintézetből 33-at fog felügyelni.


Ajánlott bejegyzések

Előzze meg a banális hibákat

MNB-hez küldendő riport automata kitöltését programozta le Pollák Zoltán nagyjából annyi idő alatt, mint ameddig korábban a riport alkalmanként elkészült! A későbbiekben a riportot a banki ... További részletek