A Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság 2016 januárjában tette közzé a Piaci kockázatok minimum tőkekövetelményének felülvizsgált szabályait. A Bizottság most megjelentett konzultációs anyagában e szabályoknak a sztenderd módszer (az az a szenzitivitás-alapú módszer - SbM) szerint számítandó minimum tőkekövetelmény egyszerűsítésére tesz javaslatot.
Az egyszerűsített javaslat - Reduced Sensitivities-based method (R-SbM) - a kisebb, illetve a nem jelentős kereskedési könyvi pozícióval rendelkező nagy bankok számára lesz elérhető. Az egyszerűsítés a következőket foglalja magában:
- a vega és a görbületi kockázatok tőkekövetelményeinek megszűntetése;
- az alapkockázat számításának egyszerűsítése;
- a kockázati tényező granularitásának és a kapcsolódó számításokban alkalmazandó korrelációs forgatókönyvek számának csökkenése
Ezen egyszerűsítések csak olyan bankok számára lesznek elérhető, amelyek megfelelnek bizonyos minőségi és mennyiségi kritériumoknak és a módszer alkalmazása felügyeleti engedélyhez kötött.
A javaslathoz kapcsolódó véleményeket 2017. szeptember 27-éig lehet feltölteni a Bizottság honlapjára.
További információ: Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság
