A piaci kockázatra vonatkozó minimális tőkekövetelmény egyszerűsítését javasolja a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság

2017. július 3.

A Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság 2016 januárjában tette közzé a Piaci kockázatok minimum tőkekövetelményének felülvizsgált szabályait. A Bizottság most megjelentett konzultációs anyagában e szabályoknak a sztenderd módszer (az az a szenzitivitás-alapú módszer - SbM) szerint számítandó minimum tőkekövetelmény egyszerűsítésére tesz javaslatot.

Az egyszerűsített javaslat - Reduced Sensitivities-based method (R-SbM) - a kisebb, illetve a nem jelentős kereskedési könyvi pozícióval rendelkező nagy bankok számára lesz elérhető. Az egyszerűsítés a következőket foglalja magában:

  • a vega és a görbületi kockázatok tőkekövetelményeinek megszűntetése;
  • az alapkockázat számításának egyszerűsítése;
  • a kockázati tényező granularitásának és a kapcsolódó számításokban alkalmazandó korrelációs forgatókönyvek számának csökkenése

Ezen egyszerűsítések csak olyan bankok számára lesznek elérhető, amelyek megfelelnek bizonyos minőségi és mennyiségi kritériumoknak és a módszer alkalmazása felügyeleti engedélyhez kötött.

A javaslathoz kapcsolódó véleményeket 2017. szeptember 27-éig lehet feltölteni a Bizottság honlapjára.

További információ: Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság 

 


Ajánlott bejegyzések

Előzze meg a banális hibákat

MNB-hez küldendő riport automata kitöltését programozta le Pollák Zoltán nagyjából annyi idő alatt, mint ameddig korábban a riport alkalmanként elkészült! A későbbiekben a riportot a banki ... További részletek