Kockázati paraméterbecslés: Nemteljesítési veszteségráta, LGD

Az LGD modellek két nagy módszertana közül a Bankárképző mindkét módszertan megvalósítását vállalja.

Direkt LGD modellek

Itt az adatbázis összeállítására fektetjük a hangsúlyt és valamennyi tétel teljes históriája feldolgozásra kerül. Jó minőségű historikus adatok mellett javasolt módszertanunk, ahol a modellezés a scoring fejlesztéshez hasonló, sztenderd lépéseket tud követni, és egyszerű, könnyen érthető eredményt tud szolgáltatni.

Indirekt LGD modellek

Kialakításuk során a behajtási folyamat felbontása történik meg, amikoris az egyes komponens-modellek a változó minőségű alapadatok miatt különböző időtávra állnak rendelkezésre. Ilyenkor több kis modell kerül kialakításra, és ezek összessége szolgáltatja a végső LGD becslést.

A felhasznált modellalternatívák jellemzően valamely regressziós modellek, béta-regresszió, logisztikus vagy lineáris regresszió, illetve kis adatmennyiségnél elképzelhető egyszerűbb kontingencia-tábla alapú LGD modellezés is.

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Amennyiben valamely terület felkeltette érdeklődését, vegye fel kapcsolatot tanácsadási üzletágunk vezetőjével!

Öcsi Béla
Öcsi BélaVezérigazgatóbocsi@bankarkepzo.hu

Tekintse meg kínálatunkat!

Az alábbi kínálatot nyújtjuk a hitelintézeteknek, pénzügyi intézményeknek és a befektetési vállalkozás számára:

Image

Szalag u. 19. 1011 Budapest

Központ: +36 1 22 40 700

Ne maradjon le aktuális programjainkról és különleges kedvezményeinkről sem!

Image