Kockázati paraméterbecslés: Nemteljesítési valószínűség, PD

A kockázati paraméterbecslések esetén számos módszertani kihívással találkozik az intézmény – a Bankárképző szakértői ezeket is orvosolni tudják! 

Az intézmény rendelkezik megfelelő méretű historikus adatbázissal? 

IGEN, az intézmény rendelkezik megfelelő méretű historikus adatbázissal

Javasolni szoktuk a central tendency alapú, default gyakorisági alapú rating/scoring kalibrációt. Ez a módszer a hagyományos scorecard alapú becslések alapján tud egy megadott, hosszú távú várakozás alapján PD értékeket mondani valamennyi kategóriához.

Az intézmény NEM rendelkezik megfelelő méretű historikus adatbázissal

Bár gyakorisági kalibráció nem lehetséges, de számos egyéb eljárás áll rendelkezésünkre. Nem gyakorisági alapú kalibrációnál egy másodlagos ratingre kalibráljuk rá a létező pontszámokat. Ennek keretében léteznek olyan ügyletek, amelyre van egy másodlagos belső rating, illetve ismert a másodlagos, külső ratinghez tartozó hosszú távú default ráta (central tendency). Ebben az esetben a kalibráció kétlépcsős:

  1. A kalibráció a belső pontszám és külső rating között kell megtörténjen.
  2. A kalibráció a külső rating és a central tendency, mint PD között kell megtörténjen.
  3. A külső ratinghez tartozó default-ráták hozzárendelhetők a belső kategóriák ponthatár-átlagához, s így a belső ponthatár-átlagok illetve a default-ráták között kell elvégezni a fenti, gyakorisági típusú kalibrációs lépéseket.

A másodlagos rating lehet így a szakértők által konzisztensen meghatározott kategorizálás is (normál esetben egy külső minősítésre lehet így mappelni a portfóliót).

A kalibrációt követően az egyes kategóriákhoz tartozó PD értékek meghatározása az ismert default ráta idősorok alapján már egyszerű feladat. Az egyes definit kategóriákhoz tartozó central tendency ismeretében a minősítési kategória értékek lecserélhetők átlagos PD értékekre, azaz PD-score összefüggés megállapítható. Az összefüggés ismeretében tetszőleges portfóliórész vagy akár ügyfél PD értéke meghatározásra kerülhet, az alkalmazott mesterskálára mappelhetőek a kalibrációs eredmények.

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Amennyiben valamely terület felkeltette érdeklődését, vegye fel kapcsolatot tanácsadási üzletágunk vezetőjével!

Öcsi Béla
Öcsi BélaVezérigazgatóbocsi@bankarkepzo.hu

Tekintse meg kínálatunkat!

Az alábbi kínálatot nyújtjuk a hitelintézeteknek, pénzügyi intézményeknek és a befektetési vállalkozás számára:

Image

Szalag u. 19. 1011 Budapest

Központ: +36 1 22 40 700

Ne maradjon le aktuális programjainkról és különleges kedvezményeinkről sem!

Image