Mit nyújt Önnek?

- a kockázatkezelési döntések nagyfokú sztenderdizálása
- az adósminősítés és előterjesztéshez szükséges információk kiértékelése
- az előterjesztés támogatása

Mi mindent támogat?

• Az adósminősítő rendszerek kialakítását, paraméterezését, több adósminősítő rendszer párhuzamos menedzselését, az adósminősítés elvégzését és tárolását, valamint annak kiértékelését.
• A beszámolóadatok rögzítését beszámoló és főkönyvi alapon, illetve ezek tárolását, kiértékelését a vállalati minősítések elvégzéséhez.
• Kiemelt támogatást a vállalati beszámolók egységes, ellenőrzött rögzítésével.
• Az előterjesztés részeinek felépítését, és ennek bekérését, és az ehhez szükséges elemzői scorecardok, mutatók kiértékelését.
• A rating rendszerek menedzsmentjét, változások követését, biztosítva a fordulónapos elemzéseket is.

A programban definiálható rating rendszerek a hitelintézet valamennyi partnerét, ügyfelét képesek minősíteni.

A rating rendszerek definiálása során numerikus (folytonos skálán rögzített és kiértékelt) és kategória változók meghatározására van lehetőség az alábbi csoportosításban:

• Pénzügyi mutató: vállalati ügyfeleknél, beszámoló alapján meghatározott statikus mutatószámra épít – pl. sajáttőke-arányos jövedelmezőség, ROE
• Dinamikus mutató: vállalati ügyfeleknél, két egymás követő beszámoló alapján – pl. árbevétel változása
• Iparági mutatók: adott iparághoz kapcsolódó, speciális mutatószámok definiálására szolgáló numerikus / kategória változók
• Kvantitatív mutatók: tetszőleges ügyfél minősítésére használható kvantitatív módon definiálható numerikus / kategória változók
• Kvalitatív mutatók: szubjektív ügyfél minősítésre alkalmazható mutatószámok gyűjtésére
• Jelző szignálok: a nemteljesítéssel erős kapcsolatban álló, rendszeres ügyfélmonitoring esetén rögzítendő információk gyűjtésére

A fenti mutatószámok mindegyike szabadon definiálható az alkalmazás segítségével, így a hitelintézet a jelenlegi adósminősítési logikáját különösebb erőfeszítés nélkül felviheti és a rendszer segítségével központilag karbantarthatja.

A mutatószámokat a hitelintézet ezt követően különbözőképpen pontozhatja, rating rendszerekbe szervezheti, így iparági bontást, árbevétel vagy más mutatószám szerinti bontást kialakíthat, kezelhet. Lehetőség van „éles” és „elemzői” rating rendszerek kialakítására is, ahol az éles rendszer a szabályzat szerinti partnerminősítést határozza meg, míg az elemzői rating rendszer az előterjesztés megírásához szükséges valamennyi fontosabb információt kiszámolja, megkönnyítve a kockázat elemzését, értékelését, s ezáltal az előterjesztés elkészítését.

Vállalati partnerek esetén a fentieket egy addicionális, sztenderd (ám részletes) mérlegszerkezet rögzítését lehetővé tevő lap biztosítja, hogy a vállalati adatok korrekt módon rögzítésre kerüljenek. A lap lehetővé teszi a részletes beszámolóinformációk rögzítését, ám a kiemelt sorok kitöltésével lehetőség van egyszerűsített beszámolók felvitelére is. A program segíti az adatbevitelt, ellenőrzései egypontos adatbevitel esetén is biztosítják, hogy magas minőségben kerüljenek az adatok rögzítésre.

A modul támogatja a négy szem elvét, a hitelintézet folyamatainak megfelelő felhasználói menedzsmentet biztosít.

• adatrögzítő: tényadatokat és az ügyfél alapadatait rögzítheti
• adatértékelő: eléri a rating kérdéseket és kitölteheti a válaszokat, de nem láthatja a kiértékelés eredményét
• elemző: lehetősége van a rating kiértékelésére, a pontszámok összesítésére, elemzés írására, ám nem hagyhatja jóvá a végső eredményeket
• jóváhagyó: lehetősége van a fentiekre, valamint a rating jóváhagyására
• menedzser: lehetősége van új rating rendszereket definiálni, valamint a jelenlegi rendszereket módosítani, a régebbi ügyfeleket tömegesen újraminősíteni (korábbi rating mellé az új rendszerrel is meghatározni a ratinget, tömeges jelleggel)

Itt van lehetőség különböző rating históriák lekérdezésére, látható, hogy adott partner milyen időpontokban milyen rating rendszerrel voltak minősítve, és milyen kockázattal rendelkeztek. A riportok több nézőpontban is megjelenítik az adatokat, és van lehetőség a már ratinggel rendelkezők mutatószámainak (illetve vállalati partnerek esetén a beszámolóadatok alapján) peer group elemzések futtatására is - a program egy egyszerű peer group definiáló logikát bocsát a felhasználó rendelkezésére, ahol a különböző csoportok definiálhatóak térben (irányítószám), árbevétel és ágazat (TEÁOR’08) alapján.

Külön lehetőség az alapmodulban a rating felhasználása a limitállítás során, amely különböző finanszírozási limiteket fogalmaz meg a Bankárképző logikája alapján. Ennek módszertanát a hitelintézet rendelkezésére bocsátjuk. A limitek a vállalat összes kötelezettségére, összhitel-állományára, rövid távú hitelállományára, hosszú távú hitelállományára illetve szállítói állományára vonatkoznak, nem vállalati (beszámolóval nem rendelkező) ügyfél esetén a szabad jövedelem alapján számítható kockázati limit kerül meghatározásra.

A Complex céginformációs szolgáltatással együttműködve a rating rendszer alkalmas a teljes hazai vállalati adatkör beadott beszámolóinak automatikus elérésére, és ezen külső információk alapján az adósminősítési és adósmonitoring folyamat (kockázati felülvizsgálat) támogatására.

A külső adatbázisból az adatszolgáltató feldolgozásának napján rendelkezésre áll a friss beszámoló. Csak ellenőrzött, pontos adatok kerülnek az elérhető adatkörbe, a hibás beszámolókat a Bankárképző kiszűri az elérhető cégek listájáról.
A modul előnye, hogy nincsen szükség hosszadalmas manuális adatbevitelre, csökken az elütésből eredő probléma. Több időszak adata alapján a vállalati trendek értékelhetőek, elemezhetőek.

A kiegészítő modul néhány termékparaméter segítségével az elemzés részévé teszi a kockázati költség (risk cost) és a tőkeköltség (sztenderd módszer és IRB logika alapon történő) számítását. Az átlagos forrásköltség megadásával a teljes árazási folyamatot támogatja a modul, amely egy kockázati minimum árat határoz meg, amely segít az egyedi vállalati megállapodások érékelésében, a hitelintézet számára lehetővé teszi az adott feltételek sztenderd és logikus keretben történő értékelését.

Iparági kockázatok, a Bankárképző által karbantartott iparágak időszakos alakulását és prognózisát tartalmazza a modul, amely 26 különböző ágazatot definiálva, az ágazat jövőbeli helyzetét próbálja meg előrejelezni a múlt tapasztalatai alapján. A modul elemzése pontozható a scorecardban is, kiválthatja vagy kiegészítheti esetlegesen a hitelintézet által esetlegesen meghatározott iparági mutatókat. A modul megvásárlása esetén a Bankárképző a részletes módszertant a hitelintézet rendelkezésére bocsátja.  

Mi-lenne-ha…? 

A modul elemzést készít, hogy a beszámolói egyes sorainak változása hogyan hat a vállalat jövőbeli alakulására és a mostani adósminősítést kiterjeszti a jövőre vonatkozóan. Így például előrevetíthető az árbevétel stagnálása, csökkenése, és ennek hatása elemezhető a vállalat mindenkori fizetőképességi erejére, kockázatára.  

Az adósminősítő rendszert a hitelintézeti alaprendszerrel kommunikáló, integrált megoldássá alakító modul. 

 Továbbítja az információkat az alaprendszer felé, illetve a rating adatokat a megfelelő adatbázisban, integráltan tárolja le. Így az adósminősítés elvégzése során megkapja a belső ügyfél-azonosítót, a banki hitelezési folyamat részévé válik, az adósminősítési döntést továbbítja további feldolgozásra.ű

Az integráció lehetővé teszi a fejlett scorecard menedzsment lépések kialakítását, azaz meghatározható az automatikus döntés és automatikus elutasítás szintje, a köztes döntnöki információ bekérése. Definiálhatók egyedi K.O. kritériumok, amelyeket előzetesen bekér a rendszer. Ilyen például a korábbi nemteljesítés ténye, illetve egyéb szigorú vagy kevéssé szigorú elemek. A működés lehetővé teszi a „rejtett open window” működési elvet (azaz előre definiált időszakban egy-egy ügyet átenged egy későbbi statisztikai fejlesztés/visszamérés érdekében).

Visszamérés: Champion-challenger működési modellt választhat: új scorecard bevezetésénél egy átmeneti időszakig a régi és az új rendszer felváltva, párhuzamosan fut (egy adott arányban az egyik, illetve a másik rendszer fut le a kockázatértékelésnél). A tesztidőszak után az új modell teljesítménye pontosan összevethető a régi modellével, s eldönthető a régi adósminősítési modell kivezetése. 

A modul lehetővé teszi, hogy külső csődadatok segítségével, vagy a Rating folyamat modul bevezetése esetén belső információkra alapozva rendszeresen, havi szinten mérhető legyen az adósminősítési rendszer ereje. (A modul csak a Külső vállalat modullal vagy a Rating folyamat modullal együtt képes működni, ahol van a rossz vállalatokról vagy külső, vagy belső hitelintézeti információ.)

A  modul kiszámítja és prezentálja az adósminősítés mérések sztenderd ábráit és statisztikáit, azaz a KS, CAP, ROC és LIFT görbét, illetve ennek mérőszámait, a KS, Gini és AUROC mutatókat, kiszámolja a stabilitást mérő entrópia indexet. Mindezt adósminősítő rendszer szintjén, valamint mutatószámonként is megvalósítja, így detektálhatóak a kockázati felmérés neuralgikus pontjai. Az elemzés a mutatószámok idősorát elmenti, amelyből kockázati riportok, portfólióriportok információi kiegészíthetőek.