Dr. Száz János
1976 óta tanít a Közgazdasági Egyetemenpénzügyi matematika jellegű tárgyakat, ezen belül opciók és más derivatív termékek árazását, felhasználásukat a kockázatkezelésben. A Bankárképző Központ első szakmai igazgatója, később sok éven át elnöke. Az 1990-es első tőzsdetanácsban az oktatás-vizsgáztatás megszervezéséért felelt. Ekkor jött létre a Brókerképző Központ is, melynek első szakmai vezetője volt, majd a 90-es évek közepén a BÉT tőzsdetanácsának elnöke. Ebben az időszakban lett önálló üzletág a tőzsdén a derivatív kereskedés, ekkor alakult ki a többszekciós tőzsdemodell, és ekkor fejlesztették ki az MMTS szoftvert is. A 1990-es évek elején a Közgazdasági Kar dékánja, a kétezres évek kezdetekor pedig a Befektetések tanszék vezetője volt. A 90-es évek végén a Jegybanktanács tagja, a 2010-es években a hazai Befektetéselemző Egyesület elnöke, a világszervezet héttagú vizsgabizottságának tagja.Befektetési témakörben népszerűsítő előadásokat tartott a Mindentudás Egyetemén (2005) és a Mindenki Akadémiáján (2017); számos tankönyv és szakkönyv szerzője.
A Monte Carlo szimuláció használata
Számítógépes szimuláció alkalmazására a gazdasági problémák elemzésénél: olyan problémák megoldására, amelyben a véletlen fontos szerepet játszik.
A KÉPZÉS RÉSZLETEI
Kezdés: 2025. jan. 27. 16:30
Jelentkezési határidő: 2025. jan. 03. 23:55
Időtartam: 12 óra
Képzési forma: Tantermi
Kérdésével keresse munkatársunkat!
Regős Teréz
Ügyfélkapcsolati menedzser
Telefon: +36 1 2240 714
E-mail: tregos@bankarkepzo.hu
A kurzust sikerrel elvégzők képessé válnak önállóan számítógépes szimulációs kísérleteket végezni, ezek eredményeiből hisztogramokat előállítani, meghatározni a becslésük konfidenciaintervallumát. Remélhetőleg a hallgatók nyitottabbá válnak a numerikus matematikai módszerek, így mindenekelőtt a számítógépes szimuláció alkalmazására a gazdasági problémák elemzésénél.
A Monte Carlo (MC) szimuláció gyakran mentesíthet minket a bonyolultabb matematikai fogalmak és eljárások ismeretétől, miközben megbízható, és tetszőleges pontosságú eredménnyel szolgál olyan problémák megoldására, amelyben a véletlen fontos szerepet játszik.
TEMATIKA
Nézzen bele a program részletes leírásába!
Főbb témakörök (rugalmasan módosítható bizonyos keretek között a csoport igényének megfelelően):
- Fix kamatozású vs változó kamatozású hitelek (kamatswap, változó kamatozású betét)
- Kötvényportfólió pénzáramlása (CF)
- Részvényportfólió szimulációja
- Az eszközarányos árbevétel és az árbevétel arányos nyereség ingadozásainak hatása a részvényesek és hitelezők jövedelmére eltérő eladósodottsági szintek mellett
- Beruházás, termelés, árbevétel szimuláció, az eladósodottság alakulása
- Készletszimuláció
- Kiszolgálási rendszer szimuláció
- Árfolyamalakulás szimulációja
- Határidős árfolyam alakulásának szimulációja
- A kiírt opciós pozíció fedezésének szimulációja
- Társasjáték szimuláció technikai alapok
- Véletlenszám generálás
- Derivatív ügyletek értékének alakulása
- Átlag, szórás, korreláció számítás
- Mintaelemszám, a becslés pontossága és megbízhatósága
- Az alapoktól a szimulációs becslés pontosságáig és megbízhatóságáig
- VBA függvények írása (képletírás, ciklus, IF utasítás)
Könyv: Értékpapírszámtan és a Monte Carlo szimuláció (2022.) - Száz János
A 4 x 0,5 napos képzés díja: 200.000 Ft + ÁFA
OKTATÓ
Tanfolyami információ
| Tanfolyam dátuma | 2025. jan. 27. 16:30 |
| Program vége | 2025. febr. 04. 20:00 |
| Jelentkezési határidő | 2025. jan. 03. 23:55 |
| Ár | 200 000Ft |
| Tanfolyam hossza | 12 óra |
VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT!
Dr. Száz János
Szakmai felelős
Budapesti Corvinus Egyetem, egyetemi tanár
Regős Teréz
Ügyfélkapcsolati menedzser
Telefon: +36 1 2240 714
E-mail: tregos@bankarkepzo.hu
