Partnerkockázat a gyakorlatban - módszertanok és jogszabályi követelmények
Program
Online módon elérhető képzés
A kurzus célja, hogy a piaci- és partnerkockázatokkal foglalkozó kollégák bővíthessék tudásukat, képessé váljanak a kereskedés során felmerült kockázatok hatékonyabb kezelésére; illetve a Bázel III szabályozásban részletezett új kockázatokról és tőkekövetelményéről naprakész információkat szerezzenek. A kurzus során a szakma elismert szakértői mutatják be az elméleti hátteret, majd ismertetik a gyakorlatot egy közösen megoldott komplex Excel alapú példán keresztül, illetve a hallgatók az aktuális felügyeleti gyakorlattal is megismerkedhetnek. A két napos tanfolyam nyelve magyar, ugyanakkor az előadás anyagok angol nyelvűek a téma specialitásának köszönhetően.
Kinek ajánljuk?
Bankok, befektetési vállalkozások munkatársainak a következő területeken:
- piaci kockázatkezelés,
- likviditási kockázatkezelés,
- partnerkockázat kezelés,
- fedezeti ügyletek kötése.
Tematika
1. MODUL
Kitettség, fedezet, nettósítás
A tanfolyam első blokkjában a résztvevők behatóan megismerhetik azon ügylettípusokat, ügyleteket, amelyek partnerkockázatnak vannak kitéve. Részletesebben a partnerkockázatnak azon részéről lesz szó, amely a potenciális jövőbeli kitettségen alapszik.
Ezek mellett bemutatásra kerülnek olyan technikák, egyezmények, amelyekkel az intézmények partnerkockázatait képesek csökkenteni. Ilyen tipikus egyezmény az ISDA nettósítási egyezmény, amely magán az ISDA egyezményen alapszik. Továbbá szó esik a hiteltámogatási függelékről (Credit Support Annex), amely a partnerkockázati kitettségek csökkentése érdekében bevont fedezetek adekvát kezeléséről szól.
2. MODUL
Hitelkitettség
A második blokkban az éves kumulált csőd és túlélési valószínűségek, illetve a partnerkockázatnak kitett portfólió ismeretében bemutatjuk miként lehetséges kiszámítani azt a veszteséget, amely a partner leminősítéséből, bedőléséből fakadhat (CVA). A partnerkockázatokhoz szorosan kapcsolódó „rossz irányú kockázat” (wrong way risk) is bemutatásra kerül. A kurzus végére a hallgatók megismerik a rossz és jó irányú kockázatokat, illetve a rossz irányú kockázaton belül az általános (GWWR) és egyedi (SWWR) rossz irányú kockázatokat.
3. MODUL
XVA
A harmadik blokkban bemutatjuk a különböző értékelési korrekciókat (XVA), illetve azok felhasználási területeit. Az XVA számos fajtája közül a leggyakrabban előforduló típusokat részletesen ismertetjük. A kurzus végére a résztvevők megtanulják, hogy az alábbi értékelési korrekció, milyen kapcsolatban vannak egymással:
- Finanszírozás-értékelési korrekció (Funding Valuatuion Adjustment, FVA)
- Fedezetértékelési korrekció (Collatateral Valuation Adjustment, collatVA)
- Letétértékelési korrekció (Margin Valuation Adjustment, MVA)
- Tőkeértékelési korrekció (Capital Valuation Adjustment, KVA)
4. MODUL
Bázel III szabályozás és Bázel IV kitekintés
Bemutatjuk a Bázel III-as szabályozási rendszeren belül alkalmazott partnerkockázati és CVA tőkekövetelmény lehetséges számítási módszertanait és foglalkozunk az egyes kockázati tényezők tőkekövetelményekre való hatásaival.
Röviden összefoglaljuk a Bázel IV csomag szerinti jövőbeli változásokat (különösen: FRTB - CVA).
5. MODUL
Bemutatjuk a hallgatóknak az XVA-val foglalkozó „trading desk”-ek működését, a XVA-k fedezésére szolgáló technikákat, stratégiákat.
Továbbá szó esik a központi klíring rendszerekről is.
Kapcsolat
- Témavezető: dr. Madar László
- Ügyfélkapcsolati menedzser: Regős Teréz
- Információs vonal: 06-1/224-0714
Oktatók
Salamon Gábor
A BME-n szerzett Matematika PhD-t, illetve a Bankárképző BADI programján diplomázott. 10 éve az egyik globális bank holding budapesti irodájának alkalmazottja. Korábban kamatderivatívákkal és jelzálog alapú strukturált termékekkel foglalkozott. Jelenleg egy kvantitatív stratéga csapatot vezet, melynek fő felelőssége a bank XVA fedezeti desk-jének támogatása ide értve a partnerkockázat és a finanszírozási költség számítására való modellek kidolgozását és üzemeltetését.
Hári Norbert
Hollandiában a Tilburgi Egyetemen szerzett PhD fokozatot pénzügy területen. Több, mint 10 éves gyakorlati tapasztalattal rendelkezik. Korábban kamatderivatívákkal foglalkozott, majd egy partnerkockázat árazó (xVA) és kockázatkezelő rendszernek volt a vezető modellezője és fejlesztője. Csoportja a legújabb numerikus módszereket és technológiákat ötvözve (párhuzamos programozás grafikus kártyákon) ért el kimagasló számítási teljesítményt, ami valós idejű, portfólió alapú xVA számítást és kockázatkezelést tett lehetővé. Jelenleg az egyik globális bank kvantitatív hitel- és partnerkockázatkezelő csoportjának a vezetője.
Antal László
A Budapesti Corvinus Egyetemen végzett matematikus-közgazdász. Korábban egy globális bank holding modellezője volt, ahol többek között XVA-modellezéssel, kockázatkezelési rendszerek fejleszésével, emellett kamatlábderivatív termékek árazásával foglalkozott.
Soltész József | Vezető modellező - Magyar Nemzeti Bank
Közgazdász diplomáját 2009-ben, a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Karának gazdaságmatematikai elemző szakán, matematikai-pénzügy szakirányon szerezte. Dolgozott a K&H Bank treasury területén, majd az MNB-ben pénzügyi elemzőként. 2010 és 2015 között az OTP Bank Eszköz-Forrás Menedzsment Igazgatóság munkatársa, ezt követően pedig a Morgan Stanley modellvalidációs szakembere volt. 2016 májusában csatlakozott az MNB Speciális kompetencia igazgatóságához, ahol a bankok kockázatkezelésének és tőkekövetelményszámításának felülvizsgálatában vesz részt. 2016 óta CFA charterholder. Egyaránt teljesítette az amerikai CFA Institute által szervezett Chartered Financial Analyst és a GARP által szervezett Financial Risk Management vizsgákat.
Programinformáció
| Tanfolyam dátuma | Megrendelhető |
| Ár | Kérjen ajánlatot! |
Információ kérés 
