Rating, scoring modellek - módszertanok és jogszabályi követelmények a gyakorlatban

Program

A legújabb rating, scoring modellekről, módszertanokról és jogszabályi követelményekről szóló kurzuson az MNB validációs szakértője és a Bankárképző vezető modellezője fogja felkészíteni a résztvevőket a scoring és rating modellfejlesztések tipikus buktatóira, segítenek felkészülni az implementáció során felmerülő nehézségekre annak érdekében, hogy a fejlesztett modell a Bázel III szerinti követelményeknek is megfeleljen.

Gyakorlatorientált és online tartalommal kiegészített, egy napos képzésünk bemutatja az adatösszeállítás, adatelemzés, az egy- és többváltozós elemzés és modellkiválasztás lépéseit és körbejárja a validáció és az induló PD-kalibráció lépéseit is.

Kinek ajánljuk?

Kockázatkezelők, kockázatelemzők, a bank scoring modelljeit kialakító illetve felülvizsgáló, validációs szakértők számára. Ajánljuk továbbá a monitoring, hitelellenőrzés, stratégiai és work-out munkatársak részére.

Tematika

• Adósminősítési rendszerek, rating és scoring rendszerek definíciója, tulajdonságai, különbségei.
• Alapvető lépések egy statisztikai scoring fejlesztése előtt
• Rendszerek, adattípusok jelentkezési és viselkedési scoring rendszerek esetén, mintavételi típusok különbségei.
• Változók előkészítése (kategorizálás, WOE-transzformáció), nemlineritás kezelése.
• Adatfeldolgozási esettanulmány
• Klasszifikációs modellek Modell tesztelési lehetőségek
• Kizárási küszöb meghatározása
• Profit-alapú kizárási küszöb optimalizáció és finomhangolás
• Cutoff meghatározás esettanulmány
• Reject inference
• Elutasítás torzító hatásának elemzése
• Adósminősítés bevezetés
• MNB PD módszertan

Ár

• Tanfolyam ára: 126 500 Ft + Áfa 

Kapcsolat

• Témavezető: dr. Madar László
• Ügyfélkapcsolati menedzser: Lájer Enikő
• Információs vonal: 06-1/2240-715

Oktatók

Kutasi Dávid
Igazgató - Magyar Nemzeti Bank

Tanulmányait a Corvinus Egyetem Gazdálkodási Karának pénzügy mester szakán, a CEMS Nemzetközi Gazdálkodási programjában, a Fudan Egyetem pénzügy mester szakán és a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán szerezte, illetve a Corvinus egyetemen szerzett MBA fokozatot.
2005-től az MNB bankfelügyeleti területén dolgozik különböző pozíciókban. Jelenleg igazgatói pozícióban felelős a felügyeleti modellezési területért, - így a modell-validációs folyamatokért - és az informatikai felügyeletért. Nemzeti Bankos karrierje előtt kereskedelmi bankban és nemzetközi tanácsadó cégben szerzett szakmai tapasztalatot.

Dr. Madar László
Partner tanácsadó - Bankárképző

A Corvinus Egyetemen végzett közgazdász, 2003 óta dolgozik a Bankárképzőben. A Bankárképző összes Bázel II projektjében aktívan közreműködik, a Bankárképző vezető modellezője. Az elmúlt 8 évben a modellezéssel kapcsolatos munkák projektvezetője. Számos banki scoring és rating rendszer, valamint kockázati paraméter-becslő modell kidolgozója. Kockázatkezelési képzések rendszeres előadója. A PhD fokozatát a Kaposvári Egyetemen gazdasági tőkemodellek területén szerezte. 

Oláh Zsolt
Főosztályvezető - Magyar Nemzeti Bank

2009-ben kezdte elemzői munkáját az MNB-ben. Főként a banki hitelezési folyamatok előrejelzésével, illetve a kapcsolódó makrogazdasági hatásvizsgálatokkal foglalkozott. Részt vett a jegybanki hitelösztönző programok kidolgozásában, finomhangolásában. Szakterületéhez tartoznak a pénzügyi stabilitási fókuszú kockázatfeltáró elemzések. Több szakkollégiumban is oktatott banküzemtani és bankválság témakörökben, a jegybank "Hitelezési folyamatok" és "Pénzügyi stabilitási jelentés" c. kiadványainak felelős szerkesztője.