Rating, scoring modellek - módszertanok és jogszabályi követelmények a gyakorlatban

BIB NBK kozos program 2

Program

A legújabb rating, scoring modellekről, módszertanokról és jogszabályi követelményekről szóló kurzuson az MNB validációs szakértője és a Bankárképző vezető modellezője fogja felkészíteni a résztvevőket a scoring és rating modellfejlesztések tipikus buktatóira, segítenek felkészülni az implementáció során felmerülő nehézségekre annak érdekében, hogy a fejlesztett modell a Bázel III szerinti követelményeknek is megfeleljen. Gyakorlatorientált és online tartalommal kiegészített, egy napos képzésünk bemutatja az adatösszeállítás, adatelemzés, az egy- és többváltozós elemzés és modellkiválasztás lépéseit és körbejárja a validáció és az induló PD-kalibráció lépéseit is.

Kinek ajánljuk?

Kockázatkezelők, kockázatelemzők, a bank scoring modelljeit kialakító illetve felülvizsgáló, validációs szakértők számára. Ajánljuk továbbá a monitoring, hitelellenőrzés, stratégiai és work-out munkatársak részére.

Tematika

  • Adósminősítési rendszerek, rating és scoring rendszerek definíciója, tulajdonságai, különbségei.
  • Alapvető lépések egy statisztikai scoring fejlesztése előtt
  • Rendszerek, adattípusok jelentkezési és viselkedési scoring rendszerek esetén, mintavételi típusok különbségei.
  • Változók előkészítése (kategorizálás, WOE-transzformáció), nemlineritás kezelése.
  • Adatfeldolgozási esettanulmány
  • Klasszifikációs modellek Modell tesztelési lehetőségek
  • Kizárási küszöb meghatározása
  • Profit-alapú kizárási küszöb optimalizáció és finomhangolás
  • Cutoff meghatározás esettanulmány
  • Reject inference
  • Elutasítás torzító hatásának elemzése
  • Adósminősítés bevezetés
  • MNB PD módszertan

Kapcsolat

Oktatók

gabler gergely 200x250Gabler Gergely
Igazgató - Magyar Nemzeti Bank

Gabler Gergely a Magyar Nemzeti Bank Prudenciális modellezési és IT felügyeleti igazgatóságát vezeti, mely a pénzügyi felügyeleti számos területét fedi le, mint az üzleti modell elemzés, a banki belső tőkeértékelési folyamat (ICAAP) felülvizsgálata, kockázati modellek validációja, és a pénzügyi intézmények informatikai auditja. Számos nemzetközi szervezet munkájában vesz részt, mint az Európai Bankhatóság (EBA), az Európai Központi Bank (EKB) vagy a Közép-Kelet Európai Bankfelügyelők Csoportja. Emellett óraadó tanárként rendszeres előadója a Budapesti Corvinus Egyetem Befektetések és Vállalati Pénzügyek Tanszékének. Gabler Gergely 2014-ig az Erste Bank vezető közgazdásza, korábban pedig az Erste Befektetési Zrt.-nél részvényelemzőként dolgozott. Tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetem gazdaságmatematika szakán végezte, hallgatója volt a Liège-i HEC Management School-nak, továbbá megszerezte a CFA Institute Chartered Financial Analyst minősítését.

madarlDr. Madar László
Partner tanácsadó - Bankárképző

A Corvinus Egyetemen végzett közgazdász, 2003 óta dolgozik a Bankárképzőben. A Bankárképző összes Bázel II projektjében aktívan közreműködik, a Bankárképző vezető modellezője. Az elmúlt 8 évben a modellezéssel kapcsolatos munkák projektvezetője. Számos banki scoring és rating rendszer, valamint kockázati paraméter-becslő modell kidolgozója. Kockázatkezelési képzések rendszeres előadója. A PhD fokozatát a Kaposvári Egyetemen gazdasági tőkemodellek területén szerezte. 

olahzsOláh Zsolt
Főosztályvezető - Magyar Nemzeti Bank

2009-ben kezdte elemzői munkáját az MNB-ben. Főként a banki hitelezési folyamatok előrejelzésével, illetve a kapcsolódó makrogazdasági hatásvizsgálatokkal foglalkozott. Részt vett a jegybanki hitelösztönző programok kidolgozásában, finomhangolásában. Szakterületéhez tartoznak a pénzügyi stabilitási fókuszú kockázatfeltáró elemzések. Több szakkollégiumban is oktatott banküzemtani és bankválság témakörökben, a jegybank "Hitelezési folyamatok" és "Pénzügyi stabilitási jelentés" c. kiadványainak felelős szerkesztője.

 

Programinformáció

Tanfolyam dátuma Megrendelhető
Ár Kérjen ajánlatot!
Helyszín Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. - 1011 Budapest, Szalag u. 19.