Rating, scoring modellek - módszertanok és jogszabályi követelmények a gyakorlatban
Információ kérés 
Program
A legújabb rating, scoring modellekről, módszertanokról és jogszabályi követelményekről szóló kurzuson az MNB validációs szakértője és a Bankárképző vezető modellezője fogja felkészíteni a résztvevőket a scoring és rating modellfejlesztések tipikus buktatóira, segítenek felkészülni az implementáció során felmerülő nehézségekre annak érdekében, hogy a fejlesztett modell a Bázel III szerinti követelményeknek is megfeleljen.
Gyakorlatorientált és online tartalommal kiegészített, egy napos képzésünk bemutatja az adatösszeállítás, adatelemzés, az egy- és többváltozós elemzés és modellkiválasztás lépéseit és körbejárja a validáció és az induló PD-kalibráció lépéseit is.
Kinek ajánljuk?
Kockázatkezelők, kockázatelemzők, a bank scoring modelljeit kialakító illetve felülvizsgáló, validációs szakértők számára. Ajánljuk továbbá a monitoring, hitelellenőrzés, stratégiai és work-out munkatársak részére.
Tematika
- Adósminősítési rendszerek, rating és scoring rendszerek definíciója, tulajdonságai, különbségei.
- Alapvető lépések egy statisztikai scoring fejlesztése előtt
- Rendszerek, adattípusok jelentkezési és viselkedési scoring rendszerek esetén, mintavételi típusok különbségei.
- Változók előkészítése (kategorizálás, WOE-transzformáció), nemlineritás kezelése.
- Adatfeldolgozási esettanulmány
- Klasszifikációs modellek Modell tesztelési lehetőségek
- Kizárási küszöb meghatározása
- Profit-alapú kizárási küszöb optimalizáció és finomhangolás
- Cutoff meghatározás esettanulmány
- Reject inference
- Elutasítás torzító hatásának elemzése
- Adósminősítés bevezetés
- MNB PD módszertan
Kapcsolat
- Témavezető: dr. Madar László
- Ügyfélkapcsolati menedzser: Lájer Enikő
- Információs vonal: 06-1/2240-715
Oktatók
Dr. Madar László
Partner tanácsadó - Bankárképző
A Corvinus Egyetemen végzett közgazdász, 2003 óta dolgozik a Bankárképzőben. A Bankárképző összes Bázel II projektjében aktívan közreműködik, a Bankárképző vezető modellezője. Az elmúlt 8 évben a modellezéssel kapcsolatos munkák projektvezetője. Számos banki scoring és rating rendszer, valamint kockázati paraméter-becslő modell kidolgozója. Kockázatkezelési képzések rendszeres előadója. A PhD fokozatát a Kaposvári Egyetemen gazdasági tőkemodellek területén szerezte.
Dr. Monostori Zoltán
Főosztályvezető - Magyar Nemzeti Bank
Monostori Zoltán a Magyar Nemzeti Bank – Prudenciális Modellezési Főosztályát vezeti. Az általa vezetett terület fő feladatai közé tartozik a magyarországi hitelintézetek második pilléres tőkekövetelményének és tőkeajánlásának meghatározása, tőkéjük alakulásának előrejelzése, valamint a felügyeleti stresszteszt fejlesztése és futtatása. A munka keretében egyaránt szükség van a bankok modelljeinek validálására, valamint a felügyeleti modellek fejlesztésére.
Korábban az MNB pénzpiaci elemzésekkel foglalkozó területén, az amerikai Penn State egyetemen, valamint a Morgan Stanley kockázatkezelési területén dolgozott szakértő- majd vezető beosztásokban. Ph.D., CFA és FRM végzettségekkel rendelkezik, 4 gyermek édesapja.
Oláh Zsolt
Főosztályvezető - Magyar Nemzeti Bank
2009-ben kezdte elemzői munkáját az MNB-ben. Főként a banki hitelezési folyamatok előrejelzésével, illetve a kapcsolódó makrogazdasági hatásvizsgálatokkal foglalkozott. Részt vett a jegybanki hitelösztönző programok kidolgozásában, finomhangolásában. Szakterületéhez tartoznak a pénzügyi stabilitási fókuszú kockázatfeltáró elemzések. Több szakkollégiumban is oktatott banküzemtani és bankválság témakörökben, a jegybank "Hitelezési folyamatok" és "Pénzügyi stabilitási jelentés" c. kiadványainak felelős szerkesztője.
Programinformáció
| Tanfolyam dátuma | 2023. április 18. 9:00 |
| Program vége | 2023. április 18. 16:15 |
| Jelentkezési határidő | 2023. március 31. 12:00 |
| Ár | 140 000 Ft + ÁFA |
| Időtartam | 8 óra |
