Scoring és Rating modellek - módszertanok és jogszabályi követelmények

BIB NBK kozos program 

Program


Tanfolyamunk megújult formában a Bankárképző és a Budapest Institute of Banking közös képzéseként valósul meg.


A legújabb rating, scoring modellekről, módszertanokról és jogszabályi követelményekről szóló kurzuson az MNB validációs szakértője és a Bankárképző vezető modellezője fogja felkészíteni a résztvevőket a scoring és rating modellfejlesztések tipikus buktatóira, segítenek felkészülni az implementáció során felmerülő nehézségekre annak érdekében, hogy a fejlesztett modell a Bázel III szerinti követelményeknek is megfeleljen.

Gyakorlatorientált és online tartalommal kiegészített képzésünk bemutatja az adatösszeállítás, adatelemzés, az egy- és többváltozós elemzés és modellkiválasztás lépéseit és körbejárja a validáció és az induló PD-kalibráció lépéseit is.

Kinek ajánljuk?

Kockázatkezelők, kockázatelemzők, valamint a bank scoring modelljeit kialakító, illetve felülvizsgáló, validációs szakértők számára.
Ajánljuk továbbá a monitoring, hitelellenőrzés, stratégiai és work-out munkatársak részére.

Tematika

  • Bevezetés, a rating és scoring rendszerek célja, különbségei
    Adósminősítési rendszerek, rating és scoring rendszerek definíciója, tulajdonságai, különbségei.

  • Adatok előkészítése, feldolgozása
    Alapvető lépések egy statisztikai scoring fejlesztése előtt. Rendszerek, adattípusok jelentkezési és viselkedési scoring rendszerek esetén, mintavételi típusok különbségei. Változók előkészítése (kategorizálás, WOE-transzformáció), nemlineritás kezelése. Adatfeldolgozási esettanulmány

  • Klasszifikációs modellek
    A különböző statisztikai modellek és szakértői módszerek bemutatása (logisztikus regresszió, lineáris regresszió, döntési fa, neurális háló). A nemtlejesítési valószínűség fogalmának (PD) értelmezése és ennek használata scoring fejlesztés esetén. Változókezelési esettanulmány és PD kalibrációs esettanulmány.

  • Modell tesztelési lehetőségek
    Újonnan megalkotott és már jelenleg is létező modellek tesztelése, ROC, CAP, LIFT, K-S görbék és statisztikák. Iparági sztenderd statisztikai tesztek. Modell stabilitás és modell stressz. Modell visszamérésének esettanulmánya.

  • Kizárási küszöb meghatározása
    Profit-alapú kizárási küszöb optimalizáció és finomhangolás. Cutoff meghatározás esettanulmány.

  • Reject inference
    Elutasítás torzító hatásának elemzése.

  • Adósminősítés bevezetés
    Modell implementáció és tipikus nehézségek az implementáció során. Kockázat alapú árazás esettanulmány.

  • Modell validáció
    Bázel II fejlett módszerek és/vagy ICAAP/SREP követelményei és azok teljesítése. Validáció során vizsgált elemek.

  • MNB KKV minősítő rendszer esettanulmány
    MNB által fejlesztett KKV PD módszertan bemutatása: felhasznált adatok, modellezési módszertanok, alkalmazhatóság az intézményi folyamatokban. A legújabb / várható változások bemutatása.

Kapcsolat

Oktatók

madarlDr. Madar László
Partner tanácsadó - Bankárképző

A Corvinus Egyetemen végzett közgazdász, 2003 óta dolgozik a Bankárképzőben. A Bankárképző összes Bázel II projektjében aktívan közreműködik, a Bankárképző vezető modellezője. Az elmúlt 8 évben a modellezéssel kapcsolatos munkák projektvezetője. Számos banki scoring és rating rendszer, valamint kockázati paraméter-becslő modell kidolgozója. Kockázatkezelési képzések rendszeres előadója. A PhD fokozatát a Kaposvári Egyetemen gazdasági tőkemodellek területén szerezte. 

olahzsOláh Zsolt
Főosztályvezető - Oláh Zsolt

2009-ben kezdte elemzői munkáját az MNB-ben. Főként a banki hitelezési folyamatok előrejelzésével, illetve a kapcsolódó makrogazdasági hatásvizsgálatokkal foglalkozott. Részt vett a jegybanki hitelösztönző programok kidolgozásában, finomhangolásában. Szakterületéhez tartoznak a pénzügyi stabilitási fókuszú kockázatfeltáró elemzések. Több szakkollégiumban is oktatott banküzemtani és bankválság témakörökben, a jegybank "Hitelezési folyamatok" és "Pénzügyi stabilitási jelentés" c. kiadványainak felelős szerkesztője.

 

Programinformáció

Tanfolyam dátuma 2018. december 11. 9:00
Jelentkezési határidő 2018. december 9. 23:55
Ár 135 000 Ft + ÁFA
Helyszín 1013 Budapest, Döbrentei utca 2.
135 000 Ft + ÁFA