PD, LGD paraméterbecslési gyakorlat

Program

Ezen a képzésen is biztosítjuk a választást a helyszínen vagy az élő online módon történő részvétel között.
Amennyiben a járványhelyzet indokolja, a képzés csak online módon kerül megtartásra.

---

Ismerje meg az iparági sztenderdnek számító megoldásokat és a felügyeleti elvárásokat a kockázati paraméterbecslések területén! Tanfolyamunkon elsajátíthatja a felügyeleti vizsgálatok próbáját is kiálló modellek megalkotását.

Két napban adjuk át gyakorlatias formában mindazt a tudást, amelyből megismerheti mind a nemteljesítés valószínűségét (PD) becslő modelleket, mind a nem teljesítéskori veszteségráta (LGD) számítási módszertanait amelyek megfelelnek a bázeli követelményrendszernek. Tanfolyamunkon átfogó és naprakész ismeretanyagot nyújtunk az IFRS9 szerinti paraméterbecslési követelményekről (IFRS PD, LGD) és a gyakorlati megvalósítás praktikáit is bemutatjuk. Foglalkozunk az IFRS 9 és a prudenciális szabályozáshoz kapcsolódó kockázati paraméterek összehangolásának kérdéskörével is.

A Bankárképző vezető modellezőjének segítségével a nap során megtanult ismerteket Excel alapú esettanulmányokon keresztül gyakorlatban is kipróbálhatja. A gyakorlati megvalósítás mellett a felügyeleti területen tapasztalt előadók bemutatják a paraméterbecsléshez kapcsolódó felügyeleti elvárásokat mind a fejlett IRB módszer, mind az egyszerűbb módszert használó intézmények esetén, kitérve a tőkekövetelmény számításra és az értékvesztés képzésre egyaránt.

A tananyag kitér a kisebb intézményeknél illetve kisebb portfólióknál előforduló adathiányos környezetre is, külön példákon keresztül bemutatva ezen portfóliók kezelését és a kis portfólióknál megvalósítható modellépítési lehetőségeket.

Kinek ajánljuk?

Kockázatkezelők, kockázatelemzők, a bank scoring illetve kockázati paraméter modelljeit kialakító illetve felülvizsgáló, validációs szakértők illetve belső ellenőrök számára. Ajánljuk továbbá a monitoring, hitelellenőrzés, stratégiai és work-out munkatársak részére.

Tematika

• 1. NAP
  Bevezetés, a modell paraméterek elemi becslési követelményei
  Default ráta számítás és buktatóinak bemutatása
  Default ráta számítások esettanulmány
  PD modell típusok bemutatása
  Gyakorisági PD kalibráció és central tendency számítás gyakorlat
  Low default kalibráció gyakorlat, PD Trough the cycle kiigazítása
  Tőkekövetelmény-számításhoz használt PD modellek fejlesztése Through-The-Cycle szemléletben.
  A Magyar Nemzeti Bank benchmark módszertana a ciklusokon átívelő PD modellezésére
  
  
• 2. NAP
  LGD modell típusok
  LGD becslési modell gyakorlat
  IFRS 9 - az értékvesztés képzés elméleti háttere
  IFRS 9 szerinti értékvesztés képzés és gyakorlata
  IFRS 9 szerinti értékvesztés képzés felügyeleti tapasztalatai

Ár

A képzés ára 255.000 Ft + ÁFA

Kapcsolat

• Témavezető: dr. Madar László
• Ügyfélkapcsolati menedzser: Regős Teréz
• Információs vonal: 06-1/224-0714

Oktatók

Dr. Madar László
Partner tanácsadó - Bankárképző

A Bankárképző partner tanácsadója, a Corvinus Egyetemen végzett közgazdász, 2003 óta dolgozik a Bankárképzőben. A Bankárképző összes Bázel II projektjében aktívan közreműködik, a Bankárképző vezető modellezője. Az elmúlt 8 évben a modellezéssel kapcsolatos munkák projektvezetője. Számos banki scoring és rating rendszer, valamint kockázati paraméter-becslő modell kidolgozója. Kockázatkezelési képzések rendszeres előadója. A PhD fokozatát a Kaposvári Egyetemen gazdasági tőkemodellek területén szerezte. 

Nagy Gábor
Osztályvezető, Pénzügyi innovációk módszertanáért felelős osztály - Magyar Nemzeti Bank

Németh Krisztián

A Nemzetközi Bankárképző Központ tanácsadója és a Szakképesített Bankreferens (FEBI) képzés Bankszakmai moduljának egyik oktatója.
A Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdasági Elemző mesterszakán végeztem. Két éve dolgozom a Nemzetközi Bankárképző tanácsadójaként. A Bankárképzőnél végzett projektjeim során a banki működés számos területén sajátíthattam el naprakész, gyakorlatias tudást. Hazai és nemzetközi bankoknál végzett munkám során elsődlegesen scoring/PD modellek fejlesztésével, ICAAP tőkeszámítással, hitelkockázati stressz tesztekkel és IFRS 9 szerinti értékvesztés számítással foglalkozom.

A Bankárképzőnél rendszeresen vállalok oktatási feladatokat. Célom, hogy a bankszakmai ismereteket a projektjeimből gyűjtött gyakorlati tapasztalatokkal ötvözve tegyem könnyen befogadhatóvá a hallgatók számára.
A Bankszakmai modul meglátásom szerint kettős célt szolgál: átfogó tudást biztosít a bankok és a bankrendszer egészének működéséről, ugyanakkor rávilágít arra is, hogy a rendszerszinten értelmezett összefüggések hogyan jelennek meg egy-egy bank egyedi működésében.

Az értékvesztés példáját kiragadva: a Bankszakmai modul nemcsak arra világít rá, hogy az értékvesztés helyes elszámolása miért alapvető fontosságú a prudens banki működés szempontjából, hanem azt is bemutatja, hogy mindez hogyan jelenik meg a bankok mérleg és eredménykimutatásában.