PD, LGD paraméterbecslési gyakorlat
Információ kérés 
Program
Ezen a képzésen is biztosítjuk a választást a helyszínen vagy az élő online módon történő részvétel között.
Ismerje meg az iparági sztenderdnek számító megoldásokat és a felügyeleti elvárásokat a kockázati paraméterbecslések területén! Tanfolyamunkon elsajátíthatja a felügyeleti vizsgálatok próbáját is kiálló modellek megalkotását.
Két napban adjuk át gyakorlatias formában mindazt a tudást, amelyből megismerheti mind a nemteljesítés valószínűségét (PD) becslő modelleket, mind a nem teljesítéskori veszteségráta (LGD) számítási módszertanait amelyek megfelelnek a bázeli követelményrendszernek. Tanfolyamunkon átfogó és naprakész ismeretanyagot nyújtunk az IFRS9 szerinti paraméterbecslési követelményekről (IFRS PD, LGD) és a gyakorlati megvalósítás praktikáit is bemutatjuk. Foglalkozunk az IFRS 9 és a prudenciális szabályozáshoz kapcsolódó kockázati paraméterek összehangolásának kérdéskörével is.
A Bankárképző vezető modellezőjének segítségével a nap során megtanult ismereteket Excel alapú esettanulmányokon keresztül gyakorlatban is kipróbálhatja. A gyakorlati megvalósítás mellett a felügyeleti területen tapasztalt előadók bemutatják a paraméterbecsléshez kapcsolódó felügyeleti elvárásokat mind a fejlett IRB módszer, mind az egyszerűbb módszert használó intézmények esetén, kitérve a tőkekövetelmény számításra és az értékvesztés képzésre egyaránt.
A tananyag kitér a kisebb intézményeknél illetve kisebb portfólióknál előforduló adathiányos környezetre is, külön példákon keresztül bemutatva ezen portfóliók kezelését és a kis portfólióknál megvalósítható modellépítési lehetőségeket.
Kinek ajánljuk?
Kockázatkezelők, kockázatelemzők, a bank scoring illetve kockázati paraméter modelljeit kialakító illetve felülvizsgáló, validációs szakértők illetve belső ellenőrök számára. Ajánljuk továbbá a monitoring, hitelellenőrzés, stratégiai és work-out munkatársak részére.
Tematika
- 1. NAP
Bevezetés, a modell paraméterek elemi becslési követelményei
Default ráta számítás és buktatóinak bemutatása
Default ráta számítások esettanulmány
PD modell típusok bemutatása
Gyakorisági PD kalibráció és central tendency számítás gyakorlat
Low default kalibráció gyakorlat, PD Trough the cycle kiigazítása
Tőkekövetelmény-számításhoz használt PD modellek fejlesztése Through-The-Cycle szemléletben.
A Magyar Nemzeti Bank benchmark módszertana a ciklusokon átívelő PD modellezésére - 2. NAP
LGD modell típusok
LGD becslési modell gyakorlat
IFRS 9 - az értékvesztés képzés elméleti háttere
IFRS 9 szerinti értékvesztés képzés és gyakorlata
IFRS 9 szerinti értékvesztés képzés felügyeleti tapasztalatai
Kapcsolat
- Témavezető: dr. Madar László
- Ügyfélkapcsolati menedzser: Regős Teréz
- Információs vonal: 06-1/224-0714
Oktatók
Dr. Madar László
Partner tanácsadó - Bankárképző
A Bankárképző partner tanácsadója, a Corvinus Egyetemen végzett közgazdász, 2003 óta dolgozik a Bankárképzőben. A Bankárképző összes Bázel II projektjében aktívan közreműködik, a Bankárképző vezető modellezője. Az elmúlt 8 évben a modellezéssel kapcsolatos munkák projektvezetője. Számos banki scoring és rating rendszer, valamint kockázati paraméter-becslő modell kidolgozója. Kockázatkezelési képzések rendszeres előadója. A PhD fokozatát a Kaposvári Egyetemen gazdasági tőkemodellek területén szerezte.
Nagy Gábor
Osztályvezető, Pénzügyi innovációk módszertanáért felelős osztály - Magyar Nemzeti Bank
Németh Krisztián
A Nemzetközi Bankárképző Központ tanácsadója és a Szakképesített Bankreferens (FEBI) képzés Bankszakmai moduljának egyik oktatója.
A Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdasági Elemző mesterszakán végeztem. Két éve dolgozom a Nemzetközi Bankárképző tanácsadójaként. A Bankárképzőnél végzett projektjeim során a banki működés számos területén sajátíthattam el naprakész, gyakorlatias tudást. Hazai és nemzetközi bankoknál végzett munkám során elsődlegesen scoring/PD modellek fejlesztésével, ICAAP tőkeszámítással, hitelkockázati stressz tesztekkel és IFRS 9 szerinti értékvesztés számítással foglalkozom.
A Bankárképzőnél rendszeresen vállalok oktatási feladatokat. Célom, hogy a bankszakmai ismereteket a projektjeimből gyűjtött gyakorlati tapasztalatokkal ötvözve tegyem könnyen befogadhatóvá a hallgatók számára.
A Bankszakmai modul meglátásom szerint kettős célt szolgál: átfogó tudást biztosít a bankok és a bankrendszer egészének működéséről, ugyanakkor rávilágít arra is, hogy a rendszerszinten értelmezett összefüggések hogyan jelennek meg egy-egy bank egyedi működésében.
Az értékvesztés példáját kiragadva: a Bankszakmai modul nemcsak arra világít rá, hogy az értékvesztés helyes elszámolása miért alapvető fontosságú a prudens banki működés szempontjából, hanem azt is bemutatja, hogy mindez hogyan jelenik meg a bankok mérleg és eredménykimutatásában.
Szilágyi Imre
Felügyeleti tanácsadó - Magyar Nemzeti Bank
Szilágyi Imre a Debreceni Egyetemen végzett közgazdászként 2002-ben.
A Big4-ban és a telekom szektorban tett kisebb kitérő után 2005-től dolgozik a bankszektorban, végig hitelkockázati modellezői pozíciókban. Három kereskedelmi bankban is dolgozott, 2014 óta a Magyar Nemzeti Bank munkatársa, jelenleg felügyeleti tanácsadói pozícióban.
Programinformáció
| Tanfolyam dátuma | 2023. október 19. 9:00 |
| Program vége | 2023. október 26. 16:50 |
| Jelentkezési határidő | 2023. október 6. 23:55 |
| Ár | 280 000 Ft + ÁFA |
