PD, LGD paraméterbecslési gyakorlat

BIB NBK kozos program 2

Program


streaming nbkEzen a képzésen is biztosítjuk a választást a helyszínen vagy az élő online módon történő részvétel között.
Amennyiben a járványhelyzet indokolja, a képzés csak online módon kerül megtartásra.


Ismerje meg az iparági sztenderdnek számító megoldásokat és a felügyeleti elvárásokat a kockázati paraméterbecslések területén! Tanfolyamunkon elsajátíthatja a felügyeleti vizsgálatok próbáját is kiálló modellek megalkotását.

Két napban adjuk át gyakorlatias formában mindazt a tudást, amelyből megismerheti mind a nemteljesítés valószínűségét (PD) becslő modelleket, mind a nem teljesítéskori veszteségráta (LGD) számítási módszertanait amelyek megfelelnek a bázeli követelményrendszernek. Tanfolyamunkon átfogó és naprakész ismeretanyagot nyújtunk az IFRS9 szerinti paraméterbecslési követelményekről (IFRS PD, LGD) és a gyakorlati megvalósítás praktikáit is bemutatjuk. Foglalkozunk az IFRS 9 és a prudenciális szabályozáshoz kapcsolódó kockázati paraméterek összehangolásának kérdéskörével is.

A Bankárképző vezető modellezőjének segítségével a nap során megtanult ismerteket Excel alapú esettanulmányokon keresztül gyakorlatban is kipróbálhatja. A gyakorlati megvalósítás mellett a felügyeleti területen tapasztalt előadók bemutatják a paraméterbecsléshez kapcsolódó felügyeleti elvárásokat mind a fejlett IRB módszer, mind az egyszerűbb módszert használó intézmények esetén, kitérve a tőkekövetelmény számításra és az értékvesztés képzésre egyaránt.

A tananyag kitér a kisebb intézményeknél illetve kisebb portfólióknál előforduló adathiányos környezetre is, külön példákon keresztül bemutatva ezen portfóliók kezelését és a kis portfólióknál megvalósítható modellépítési lehetőségeket.

Kinek ajánljuk?

Kockázatkezelők, kockázatelemzők, a bank scoring illetve kockázati paraméter modelljeit kialakító illetve felülvizsgáló, validációs szakértők illetve belső ellenőrök számára. Ajánljuk továbbá a monitoring, hitelellenőrzés, stratégiai és work-out munkatársak részére.

Tematika

  • 1. NAP
    Bevezetés, a modell paraméterek elemi becslési követelményei
    Default ráta számítás és buktatóinak bemutatása
    Default ráta számítások esettanulmány
    PD modell típusok bemutatása
    Gyakorisági PD kalibráció és central tendency számítás gyakorlat
    Low default kalibráció gyakorlat, PD Trough the cycle kiigazítása
    Tőkekövetelmény-számításhoz használt PD modellek fejlesztése Through-The-Cycle szemléletben.
    A Magyar Nemzeti Bank benchmark módszertana a ciklusokon átívelő PD modellezésére

  • 2. NAP
    LGD modell típusok
    LGD becslési modell gyakorlat
    IFRS 9 - az értékvesztés képzés elméleti háttere
    IFRS 9 szerinti értékvesztés képzés és gyakorlata
    IFRS 9 szerinti értékvesztés képzés felügyeleti tapasztalatai

Ár

A képzés ára 230.000 Ft + ÁFA

Kapcsolat

Oktatók

madarlDr. Madar László
Partner tanácsadó - Bankárképző

A Bankárképző partner tanácsadója, a Corvinus Egyetemen végzett közgazdász, 2003 óta dolgozik a Bankárképzőben. A Bankárképző összes Bázel II projektjében aktívan közreműködik, a Bankárképző vezető modellezője. Az elmúlt 8 évben a modellezéssel kapcsolatos munkák projektvezetője. Számos banki scoring és rating rendszer, valamint kockázati paraméter-becslő modell kidolgozója. Kockázatkezelési képzések rendszeres előadója. A PhD fokozatát a Kaposvári Egyetemen gazdasági tőkemodellek területén szerezte. 

Nagy Gábor
Osztályvezető, Pénzügyi innovációk módszertanáért felelős osztály - Magyar Nemzeti Bank

Nemeth Krisztian cropNémeth Krisztián

A Nemzetközi Bankárképző Központ tanácsadója és a Szakképesített Bankreferens (FEBI) képzés Bankszakmai moduljának egyik oktatója.
A Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdasági Elemző mesterszakán végeztem. Két éve dolgozom a Nemzetközi Bankárképző tanácsadójaként. A Bankárképzőnél végzett projektjeim során a banki működés számos területén sajátíthattam el naprakész, gyakorlatias tudást. Hazai és nemzetközi bankoknál végzett munkám során elsődlegesen scoring/PD modellek fejlesztésével, ICAAP tőkeszámítással, hitelkockázati stressz tesztekkel és IFRS 9 szerinti értékvesztés számítással foglalkozom.

A Bankárképzőnél rendszeresen vállalok oktatási feladatokat. Célom, hogy a bankszakmai ismereteket a projektjeimből gyűjtött gyakorlati tapasztalatokkal ötvözve tegyem könnyen befogadhatóvá a hallgatók számára.
A Bankszakmai modul meglátásom szerint kettős célt szolgál: átfogó tudást biztosít a bankok és a bankrendszer egészének működéséről, ugyanakkor rávilágít arra is, hogy a rendszerszinten értelmezett összefüggések hogyan jelennek meg egy-egy bank egyedi működésében.

Az értékvesztés példáját kiragadva: a Bankszakmai modul nemcsak arra világít rá, hogy az értékvesztés helyes elszámolása miért alapvető fontosságú a prudens banki működés szempontjából, hanem azt is bemutatja, hogy mindez hogyan jelenik meg a bankok mérleg és eredménykimutatásában.

Szenes Márk
Vezető modellező - Magyar Nemzeti Bank

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán végzett okleveles fizikusként, majd kutatóként gazdasági hálózatok modellezésével foglalkozott. 2009-től először a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletén, majd a Magyar Nemzeti Bankban modellezőként az intézmények belső modelljeinek felügyeleti validációjáért és tőkeszükségletének megállapításáért felel.

 

Programinformáció

Tanfolyam dátuma 2021. október 7. 9:00
Program vége 2021. október 14. 16:15
Jelentkezési határidő 2021. október 3. 23:55
Ár 230 000 Ft + ÁFA
Kérjen információt, visszahívást!Kérjen további információt!