PD, LGD paraméterbecslési gyakorlat

BIB NBK kozos program

Program

hirlevel ifrs9 10 v5

Ismerje meg az iparági sztenderdnek számító megoldásokat és a felügyeleti elvárásokat a kockázati paraméterbecslések területén! Tanfolyamunkon elsajátíthatja a felügyeleti vizsgálatok próbáját is kiálló modellek megalkotását.

Két napban adjuk át gyakorlatias formában mindazt a tudást, amelyből megismerheti mind a nemteljesítés valószínűségét (PD) becslő modelleket, mind a nem teljesítéskori veszteségráta (LGD) számítási módszertanait amelyek megfelelnek a bázeli követelményrendszernek. Tanfolyamunkon átfogó és naprakész ismeretanyagot nyújtunk az IFRS9 szerinti paraméterbecslési követelményekről (IFRS PD, LGD) és a gyakorlati megvalósítás praktikáit is bemutatjuk. Foglalkozunk az IFRS 9 és a prudenciális szabályozáshoz kapcsolódó kockázati paraméterek összehangolásának kérdéskörével is.

A Bankárképző vezető modellezőjének segítségével a nap során megtanult ismerteket Excel alapú esettanulmányokon keresztül gyakorlatban is kipróbálhatja. A gyakorlati megvalósítás mellett a felügyeleti területen tapasztalt előadók bemutatják a paraméterbecsléshez kapcsolódó felügyeleti elvárásokat mind a fejlett IRB módszer, mind az egyszerűbb módszert használó intézmények esetén, kitérve a tőkekövetelmény számításra és az értékvesztés képzésre egyaránt.

A tananyag kitér a kisebb intézményeknél illetve kisebb portfólióknál előforduló adathiányos környezetre is, külön példákon keresztül bemutatva ezen portfóliók kezelését és a kis portfólióknál megvalósítható modellépítési lehetőségeket.

Kinek ajánljuk?

Kockázatkezelők, kockázatelemzők, a bank scoring illetve kockázati paraméter modelljeit kialakító illetve felülvizsgáló, validációs szakértők illetve belső ellenőrök számára. Ajánljuk továbbá a monitoring, hitelellenőrzés, stratégiai és work-out munkatársak részére.

Tematika

  • 1. NAP
    Bevezetés, a modell paraméterek elemi becslési követelményei
    Default ráta számítás és buktatóinak bemutatása
    Default ráta számítások esettanulmány
    PD modell típusok bemutatása
    Gyakorisági PD kalibráció és central tendency számítás gyakorlat
    Low default kalibráció gyakorlat, PD Trough the cycle kiigazítása
    Tőkekövetelmény-számításhoz használt PD modellek fejlesztése Through-The-Cycle szemléletben.
    A Magyar Nemzeti Bank benchmark módszertana a ciklusokon átívelő PD modellezésére

  • 2. NAP
    LGD modell típusok
    LGD becslési modell gyakorlat
    IFRS 9 - az értékvesztés képzés elméleti háttere
    IFRS 9 szerinti értékvesztés képzés és gyakorlata
    IFRS 9 szerinti értékvesztés képzés felügyeleti tapasztalatai

Ár

A képzés ára 235.000 Ft + ÁFA

hirlevel ifrs9 10 v5

Kapcsolat

Oktató

madarlDr. Madar László
Partner tanácsadó - Bankárképző

A Bankárképző partner tanácsadója, a Corvinus Egyetemen végzett közgazdász, 2003 óta dolgozik a Bankárképzőben. A Bankárképző összes Bázel II projektjében aktívan közreműködik, a Bankárképző vezető modellezője. Az elmúlt 8 évben a modellezéssel kapcsolatos munkák projektvezetője. Számos banki scoring és rating rendszer, valamint kockázati paraméter-becslő modell kidolgozója. Kockázatkezelési képzések rendszeres előadója. A PhD fokozatát a Kaposvári Egyetemen gazdasági tőkemodellek területén szerezte. 

Szenes Márk
Vezető modellező - Magyar Nemzeti Bank

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán végzett okleveles fizikusként, majd kutatóként gazdasági hálózatok modellezésével foglalkozott. 2009-től először a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletén, majd a Magyar Nemzeti Bankban modellezőként az intézmények belső modelljeinek felügyeleti validációjáért és tőkeszükségletének megállapításáért felel.

 

 

Programinformáció

Tanfolyam dátuma 2019. március 22. 9:00
Program vége 2019. március 29. 16:15
Jelentkezési határidő 2019. március 20. 23:55
Ár 235 000 Ft + ÁFA
Helyszín 1013 Budapest, Döbrentei utca 2.
235 000 Ft + ÁFA