Képesített Bázel III, ICAAP, SREP szakértő - módszertanok és jogszabályi követelmények

BIB NBK kozos program 

Program

A tanfolyam célja, hogy a Bázel III szabályozás mentén stabil hitelintézeti kockázatkezelői alaptudást adjon. A képzés átfogóan, egységes szerkezetben mutatja be az aktuális bázeli szabályozási követelményrendszer valamennyi területét, kiemelt figyelmet fordítva a szavatoló tőke számításra, a pillér 1 szerinti tőkekövetelmény számításra, az ICAAP-SREP párbeszédhez kapcsolódó módszertanokra, valamint a likviditási és tőkeáttételi mutatókra.
A tanfolyam során a hallgatók megismerkednek a hatályos jogszabályokkal, szabályozói és felügyeleti elvárásokkal, valamint elsajátítják a kockázatok kezelésének, számszerűsítésének és a tőkekövetelmény számításának gyakorlati módszereit. Oktatóink a szakma elismert, hazai és nemzetközi szinten gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakértői, valamint az MNB szabályozással és SREP felügyelettel foglalkozó szakemberei, így a hallgatók az aktuális legjobb iparági gyakorlatokkal és felügyelési módszertanokkal ismerkedhetnek meg a tanfolyam során.
A tanfolyam végén sikeres vizsgát tett hallgatóink „Képesített Bázel III, ICAAP, SREP szakértő” tanúsítványt kapnak, melyet a Bankárképző és a Budapest Institute of Banking közösen állít ki.

Kinek ajánljuk

A tanfolyamot elsősorban kezdő vagy specializált banki kockázatkezelőknek ajánljuk, akik átfogó képet szeretnének kapni a kockázatkezelési folyamatokról, aktuális szabályozói elvárásokról és a tőkeszámítás gyakorlatáról. Ajánljuk továbbá olyan banki szakértőknek - pl. belső ellenőrök, compliance -, akik a bázeli tőkekövetelmény elvárásokat mélyebben szeretnék megismerni.

Tematika

ELSŐ NAP - 2019.05.15.

  • Bevezetés – A Bázel III szabályozási keretrendszer áttekintése
    A tanfolyam bevezetője során megismerkedünk az aktuális bázeli szabályozási keretrendszerrel, rendszerezetten és összefüggéseiben bemutatjuk az európai és a hazai követelményrendszer elemeit és a szabályozói elvárásokat.
  • Szavatoló tőke számítás szabályrendszere, tőkeáttétel
    Bemutatjuk a szavatoló tőke elemeit és azok számítására vonatkozó szabályrendszert; valamint a tőkepufferekre vonatkozó szabályozást és kalkulációs módszertanokat. Ismertetjük a tőkeáttételi mutató számításának gyakorlatát, illetve a nagykockázatra vonatkozó követelményrendszert.
  • Mi várható a szabályozásban nemzetközi és hazai szinten?
    Bemutatjuk az uniós és hazai szabályozásban várható változásokat - pl. MREL, capital guidance - , aktualitásokat mind a nemzetközi mind pedig hazai szinten, a gyakorlatban alkalmazható módon.
  • Hitelkockázat tőkekövetelménye – Standard és IRB módszer
    A hitelkockázat kiemelkedő jelentőségű, mivel ez hordozza a legnagyobb kockázatot egy hitelintézet számára. A tanfolyam ezen részében megismerkedünk a hitelkockázat tőkekövetelményének standard és IRB módszer szerinti számításával, a kapcsolódó jogszabályi követelményekkel, valamint kitérünk a fedezetek beszámításának kérdéseire és gyakorlati példákon is levezetjük a tőkekalkulációt.

MÁSODIK NAP - 2019.05.22.

  • Hitelkockázati paraméterek becslése
    Az IRB módszerhez kapcsolódóan bemutatjuk a legfontosabb hitelkockázati paraméterek iparági legjobb modellezési megközelítéseit: megismerjük a PD, LGD, EAD és CF modelleket, valamint ezek gyakorlati alkalmazását.
  • Piaci kockázat tőkekövetelménye
    A második nap végén a piaci kockázatok mérési módszereit mutatjuk be. Kitérünk a piaci kockázat gyakran használt mérőszámaira és modellezési lehetőségire, majd megismerkedünk ezek gyakorlati alkalmazásával, különös tekintettel a kamatkockázatra és a devizakockázatra. Foglalkozunk a partnerkockázattal és a CVA tőkekalkulációval is.
  • Működési kockázat tőkekövetelménye
    A működési kockázat fejlett mérési módszereit taglaljuk, amely során megismerkedhetünk a tipikus modellezési eljárásokkal, illetve a modellezés kritikus területeivel.

HARMADIK NAP - 2019.05.29.

  • Az 1. pillér alatt kezelt kockázattípusok az ICAAP során
    Az 1. pillér alatt kezelt kockázattípusok esetében bemutatjuk a lehetséges 2. pilléres kezelési módszertanokat egyszerűbb és komplex intézmények esetében egyaránt, elsősorban kvantitatív oldalról megközelítve.
  • Likviditási kockázat – likviditási mutatók és ILAAP
    A Bázel III szabályozás új eleme a likviditási mutatók, az LCR és NSFR számítása. A liikviditási kockázatok kezeléséhez kapcsolódóan bemutatjuk ezen mutatószámok kalkulációjának részletes szabályait, illetve kapcsolódási pontjait a likviditási kockázati keretrendszerekhez.
  • A 2. pillér alatt kezelt egyéb kockázatok
    A második pillér alatt kezelt kockázattípusok kezeléséről, számszerűsítéséről beszélünk az egyéb kockázatok alatt, úgymint koncentrációs, elszámolási, reziduális, modellezési, reputációs, stratégiai és országkockázat.
  • Stressz tesztek
    A hitelintézetek stabilitásának, ellenálló képességének megítélésére szabályozói elvárás stressz tesztek végzése mind a szabályozói, mind pedig az ICAAP tőkeszámításhoz kapcsolódóan. Az előadás során bemutatjuk a stressz tesztelés folyamatát, a szabályozói előírásokat, valamint bemutatjuk az iparági best practice-et egy átfogó stressz teszt keretrendszer kialakítására vonatkozóan.
  • SREP folyamatok, tapasztalatok
    Ismertetjük az ICAAP-ILAAP-BMA felügyeleti elvárásait, a SREP folyamatokat, valamint a felügyeleti tapasztalatokat és a várható változásokat.

A tanfolyam ára a vizsga díját tartalmazza.

Kapcsolat

Oktatók

Héjja Borbála
Vezető modellező - Magyar Nemzeti Bank

A Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodási Karán szerzett diplomát, majd több magyar nagybankban foglalkozott hitelkockázati modellekkel, validációs területen szakértőként majd modellezési területen vezetőként. 2018-tól vezető modellezőként dolgozik a Magyar Nemzeti Bank Modellvalidáció és ICAAP osztályán, ahol az intézmények belső modelljeinek felügyeleti validációjával és ICAAP felülvizsgálatával foglalkozik. Tagja az Európai Bankhatóság modellvalidációs munkacsoportjának.

madarlDr. Madar László
Partner tanácsadó - Bankárképző

A Corvinus Egyetemen végzett közgazdász, 2003 óta dolgozik a Bankárképzőben. A Bankárképző összes Bázel II projektjében aktívan közreműködik, a Bankárképző vezető modellezője. Az elmúlt 8 évben a modellezéssel kapcsolatos munkák projektvezetője. Számos banki scoring és rating rendszer, valamint kockázati paraméter-becslő modell kidolgozója. Kockázatkezelési képzések rendszeres előadója. A PhD fokozatát a Kaposvári Egyetemen gazdasági tőkemodellek területén szerezte. 

marsieMarsi Erika
Alelnök - Bankárképző

2007 óta a Bankárképző alelnöke, elsősorban a CRD-vel és a hazai banki szabályozással kapcsolatos feladatok tartoznak hozzá. Irányítja a Bankárképző átvilágítási és jogszabály megfeleléssel kapcsolatos témakörű projektjeit. A bankrendszeri elemzések szakmai irányítója és a Bankszámla-index kidolgozója. A Bankárképző BADI programjának és bankszakmai képzéseinek oktatója.

némethkNémeth Krisztián
Tanácsadó - Bankárképző

A Budapesti Corvinus Egyetem mesterszakán végzett közgazdász. A Bankárképzőben elsősorban hazai és nemzetközi ICAAP projektekkel és stressz teszteléssel foglalkozik. Részt vesz továbbá rating/scoring modellek kialakításában, valamint Big Data elemzésekben.

öcsibÖcsi Béla
Vezérigazgató - Bankárképző

A Bankárképző vezérigazgatója. A Corvinus Egyetemen végzett közgazdász, szakterülete elsősorban a stratégiai és kockázatkezelés tanácsadás. Több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik bankpiachoz kapcsolódó projektekben, számos hazai bank kockázatkezelési rendszerének kialakításában vett részt. Pályafutása során nagy szerepe volt a Bankárképző hazai és nemzetközi tanácsadási  tevékenységének kiépítésében. FinSim bankszimulációnk vezető előadója.

pollákzPollák Zoltán
Tanácsadó - Bankárképző

A Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy mesterszakán kitüntetéses oklevéllel végzett közgazdász, jelenleg a Corvinus Egyetem PhD hallgatója. A piaci kockázati modellek szakértőjeként a Bankárképző modellezési tevékenységét segíti, beleértve az ICAAP modellek kialakítását és validálását.

popperdPopper Dávid
Tanácsadó - Bankárképző

A Közép-európai Egyetem Közgazdasági elemző mesterszakán végzett közgazdász. A Bankárképzőben elsősorban kockázatkezelési modellezéssel foglalkozik, részt vett többek között stressz tesztek és EWS modellek fejlesztésében.


seregdilSeregdi László
Felügyeleti tanácsadó - Magyar Nemzeti Bank

A Pénzügyi és Számviteli Főiskolán, majd a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen közgazdász diplomát, 2016-ban a Kaposvári Egyetemen PhD fokozatot szerzett. Szakmai pályáját 1991-ben az Állami Bankfelügyeleten kezdte, és azóta megszakítás nélkül ennek jogutódjainál dolgozott, elsősorban a hazai és EU pénzügyi szektor szabályozási és módszertani kérdésekkel. Az MNB-ben a Tőke munkacsoportot vezeti, amelynek fő feladata a CRD/CRR kapcsán a szavatoló tőkével kapcsolatban felmerülő kérdések megválaszolása, a szükséges szabályozási és módszertani fejlesztések előkészítése. A Szabályozási főosztályon elsősorban jogszabálymódosítási javaslatokkal, MNB-ajánlások és rendeletek kidolgozásával foglalkozik.

somogyivSomogyi Virág
Partner tanácsadó - Bankárképző

A Budapesti Corvinus Egyetemen végzett közgazdász. Több mint 10 éves tapasztalattal rendelkezik a Bázeli szabályozás területén. Részt vett több IRB bevezetési projektben, ezen kívül gap elemzésben, folyamat felmérési- és értékelési projektekben. Az elmúlt években szakmai projektvezetőként irányít számos Bázel II témakörű munkát, Bázel III bevezetést, valamint termék-bevezetési projektet. Kockázatkezelési tanfolyamaink vezető előadója.

Szabó András Viktor
Pénzügyi modellező - Magyar Nemzeti Bank

A Budapesti Corvinus Egyetemen szerezte közgazdász diplomáját. Pályafutása elejéről kereskedelmi és befektetési banki kockázatkezelési tapasztalatokkal rendelkezik. 2017 óta dolgozik a Magyar Nemzeti Bank Üzleti modell osztályán, ahol a kezdetektől fogva stressz teszteléssel foglalkozik. Részt vett a magyar felügyeleti stressz teszt módszertanának kifejlesztésében; a stressz teszt futtatásának és a bankokra vonatkozó Pillér II-es tőkeajánlás (P2G) meghatározásának felelőse. Tagja az Európai Bankhatóság stressz tesztelési munkacsoportjának.

Vida Beáta
Osztályvezető - Magyar Nemzeti Bank

A Pénzügyminisztérium hitelintézeti szabályozási területén, és egy nemzetközi kereskedelmi bank kockázatkezelési területén szerzett tapasztalatokat. 2014 óta dolgozik a Magyar Nemzeti Banknál, a Modellvalidáció és ICAAP osztályt vezeti. A szakterület felelős a bankok első pilléres fejlett modelljeinek validációjáért, Európai Központi Bankkal (EKB) folytatott modellezési eljárások egyeztetéséért, valamint a nagybankok és számos közép-kis bank belső tőkeértékelési folyamatának (ICAAP) éves rendszeres felülvizsgálatáért. Emellett a szakterület részt vesz az Európai Bankhatóság (EBA) modellezéssel kapcsolatos szakmai szabályozói eszközeinek kialakításában is.

 

Programinformáció

Tanfolyam dátuma 2019. május 15.
Program vége 2019. május 29.
Jelentkezési határidő 2019. május 14. 16:55
Ár 255 000 Ft + Áfa
Helyszín 1013 Budapest, Döbrentei utca 2.
255 000 Ft + Áfa