PD, LGD paraméterek becslési gyakorlata

 

Program

A tanfolyam célja megismerni az iparági sztenderdnek számító megoldásokat a Bázel II/Bázel III kockázati paraméterbecslések területén. Célja a Felügyeleti vizsgálatok próbáját is kiálló modellek megalkotása.

Egy napba sűrítettük mindazt az információmennyiséget, amely elegendő arra, hogy megismerhesse mind a nemteljesítés valószínűségét (PD) becslő modelleket, mind a nemteljesítéskori veszteségráta (LGD) számítási módszertanait.  A Bankárképző vezető modellezőjének segítségével a nap során megtanult ismerteket Excel alapú esettanulmányokon keresztül gyakorlatban is kipróbálhatja.

A tananyag kitér a kisebb intézményeknél illetve kisebb portfólióknál előforduló adathiányos környezetre is, külön példákon keresztül bemutatva ezen portfóliók kezelését és a kis portfólióknál megvalósítható modellépítési lehetőségeket.

Megfelelő létszámú jelentkező esetén a tanfolyamot egyeztetett időpontban, kihelyezett formában is meg tudjuk tartani!

Kinek ajánljuk?

A programot ajánljuk

  • kockázatkezelők, kockázatelemzők,
  • monitoring, hitelellenőrzés és work out munkatársak,
  • Bázel II projekttagok részére.

Tematika

  • Bevezetés, a modell paraméterek elemi becslési követelményei
  • Default ráta számítás és buktatói
  • Default ráta számítások esettanulmány
  • PD modell típusok
  • Gyakorisági PD kalibráció és central tendency számítás gyakorlat
  • Low default kalibráció gyakorlat
  • PD Through-the-cycle kiigazítása
  • LGD modell típusok
  • LGD közvetlen becslési modell gyakorlat
  • Indirekt LGD modell becslési gyakorlat
  • Összegzés

Kapcsolat

Oktató

madarlDr. Madar László

A Bankárképző partner tanácsadója, a Corvinus Egyetemen végzett közgazdász, 2003 óta dolgozik a Bankárképzőben. A Bankárképző összes Bázel II projektjében aktívan közreműködik, a Bankárképző vezető modellezője. Az elmúlt 8 évben a modellezéssel kapcsolatos munkák projektvezetője. Számos banki scoring és rating rendszer, valamint kockázati paraméter-becslő modell kidolgozója. Kockázatkezelési képzések rendszeres előadója. A PhD fokozatát a Kaposvári Egyetemen gazdasági tőkemodellek területén szerezte. 

Letölthető anyagok

Programismertető

Programinformáció

Tanfolyam dátuma Megrendelhető
Ár Kérjen ajánlatot!