BANKÁRKÉPZŐ Partnerminősítő

BK partnerminosito logo 100px

A Bankárképző Partnerminősítő alkalmazás egy decentralizált, a kockázati döntést támogató, moduláris felépítésű szatelit rendszer, amely támogatja a bank ügyfeleinek és partnereinek, különösen a vállalkozói partnerek adósminősítését és ennek felhasználását a hiteldöntési folyamatban. Webalapú alkalmazásként a hitelintézetben központi helyen elérhető, eredményei központi formában hozzáférhetőek.
Az alkalmazás segítségével lehetővé válik a kockázatkezelési döntések nagyfokú sztenderdizálása, a hitelezés során az adósminősítés és előterjesztéshez szükséges információk kiértékelése, valamint az előterjesztés támogatása. Vállalati ügyfelek esetén lehetőség van a beszámoló információinak automatikus átvételére külső adatforrásból is, amely gyorsítja, hatékonyabbá és ellenőrzöttebbé teszi a kockázatfelmérést.
Az alkalmazás különböző addicionális modulok segítségével funkcionalitásában kiterjeszthető, amely támogatni képes a hitelezési paraméterek hitelintézeti meghatározását is.

Modulok

Alap partnerminősítő modul

Az alap partnerminősítő modul támogatja az adósminősítő rendszerek kialakítását, paraméterezését, több adósminősítő rendszer párhuzamos menedzselését, az adósminősítés elvégzését és tárolását, valamint annak kiértékelését. Vállalati minősítések elvégzéséhez a rendszer támogatja a beszámolóadatok rögzítését beszámoló és főkönyvi alapon, illetve ezek tárolását, kiértékelését. A modul támogatja emellett az előterjesztés részeinek felépítését, és ennek bekérését, és az ehhez szükséges elemzői scorecardok, mutatók kiértékelését.
A programban definiálható rating rendszerek a hitelintézet valamennyi partnerét, ügyfelét képesek minősíteni. Vállalati oldalon kiemelt támogatást biztosít a program a beszámolók egységes, ellenőrzött rögzítésével. A program támogatja a rating rendszerek menedzsmentjét, változások követését, biztosítva a fordulónapos elemzéseket is.
A rating rendszerek definiálása során numerikus (folytonos skálán rögzített és kiértékelt) és kategória változók meghatározására van lehetőség az alábbi csoportosításban:

  • Pénzügyi mutató (vállalati ügyfelek esetén támogatott mutató, amely beszámoló alapján meghatározott statikus mutatószámra épít – pl. sajáttőke-arányos jövedelmezőség, ROE)
  • Dinamikus mutató (vállalati ügyfelek esetén támogatott mutató, amely két egymás követő beszámoló alapján meghatározott dinamikus mutatószámra épít – pl. árbevétel változása)
  • Iparági mutatók: adott iparághoz kapcsolódó, speciális mutatószámok definiálására szolgáló numerikus vagy kategória változók
  • Kvantitatív mutatók: tetszőleges ügyfél minősítésére használható kvantitatív módon definiálható numerikus vagy kategória változók
  • Kvalitatív mutatók: szubjektív ügyfél minősítésre alkalmazható mutatószámok gyűjtésére szolgáló mutatók
  • Jelző szignálok: a nemteljesítéssel erős kapcsolatban álló, rendszeres ügyfélmonitoring esetén rögzítendő információk gyűjtésére szolgáló numerikus vagy kategória változók

Screenshot4

A fenti mutatószámok mindegyike szabadon definiálható az alkalmazás segítségével, így a hitelintézet a jelenlegi adósminősítési logikáját különösebb erőfeszítés nélkül felviheti és a rendszer segítségével központilag karbantarthatja.

Screenshot5

A mutatószámokat a hitelintézet ezt követően különbözőképpen pontozhatja, rating rendszerekbe szervezheti, így iparági bontást, árbevétel vagy más mutatószám szerinti bontást kialakíthat, kezelhet. Lehetőség van „éles” és „elemzői” rating rendszerek kialakítására is, ahol az éles rendszer a szabályzat szerinti partnerminősítést határozza meg, míg az elemzői rating rendszer az előterjesztés megírásához szükséges valamennyi fontosabb információt kiszámolja, megkönnyítve a kockázat elemzését, értékelését, s ezáltal az előterjesztés elkészítését.
Vállalati partnerek esetén a fentieket egy addicionális, sztenderd (ám részletes) mérlegszerkezet rögzítését lehetővé tevő lap biztosítja, hogy a vállalati adatok korrekt módon rögzítésre kerüljenek. A lap lehetővé teszi a részletes beszámoló információk rögzítését, ám a kiemelt sorok kitöltésével lehetőség van egyszerűsített beszámolók felvitelére is. A program segíti az adatbevitelt, ellenőrzései egypontos adatbevitel esetén is biztosítják, hogy magas minőségben kerüljenek az adatok rögzítésre.
A modul támogatja a négy szem elvét, a hitelintézet folyamatainak megfelelő felhasználói menedzsmentet biztosít. A beépített felhasználói szerepkörök egymásra épülnek, és az alábbiak kezelését teszik lehetővé:

  • adatrögzítő: lehetősége van a tényadatok rögzítésére, és az ügyfél alapadatainak megadására
  • adatértékelő: lehetősége van elérni a rating kérdéseket és kitölteni a válaszokat, de nem láthatja a kiértékelés eredményét
  • elemző: lehetősége van a rating kiértékelésére, a pontszámok összesítésére, elemzés írására, ám nem hagyhatja jóvá a végső eredményeket
  • jóváhagyó: lehetősége van a fentiekre, valamint a rating jóváhagyására
  • menedzser: lehetősége van új rating rendszereket definiálni, valamint a jelenlegi rendszereket módosítani, a régebbi ügyfeleket tömegesen újraminősíteni (korábbi rating mellé az új rendszerrel is meghatározni a ratinget, tömeges jelleggel)

Screenshot1

Az alkalmazás beépített sztenderd riportokkal rendelkezik, amelyek az alkalmazási felületről lekérdezhetőek. Itt van lehetőség különböző rating históriák lekérdezésére, látható, hogy adott partner milyen időpontokban milyen rating rendszerrel voltak minősítve, és milyen kockázattal rendelkeztek. A riportok több nézőpontban is megjelenítik az adatokat, és van lehetőség a már ratinggel rendelkezők mutatószámainak (illetve vállalati partnerek esetén a beszámolóadatok alapján) per group elemzések futtatására is. Ehhez a program egy egyszerű peer group definiáló logikát bocsát a felhasználó rendelkezésére, ahol a különböző csoportok definiálhatóak térben (irányítószám), árbevétel és ágazat (TEÁOR’08) alapján.

Screenshot3

Egy külön lehetőség az alapmodulban a rating felhasználása a limitállítás során, amely különböző finanszírozási limiteket fogalmaz meg a Bankárképző logikája alapján. Ennek módszertanát a hitelintézet rendelkezésére bocsátjuk. A limitek a vállalat összes kötelezettségére, összhitel-állományára, rövid távú hitelállományára, hosszú távú hitelállományára illetve szállítói állományára vonatkoznak, nem vállalati (beszámolóval nem rendelkező) ügyfél esetén a szabad jövedelem alapján számítható kockázati limit kerül meghatározásra.

Addicionális modulok

Külső vállalati adat modul

A Complex céginformációs szolgáltatással együttműködve a rating rendszer alkalmas a teljes hazai vállalati adatkör beadott beszámolóinak automatikus elérésére, és ezen külső információk alapján az adósminősítési és adósmonitoring folyamat (kockázati felülvizsgálat) támogatására.
A külső adatbázisból az adatszolgáltató feldolgozásának napján rendelkezésre áll a friss beszámoló. Csak ellenőrzött, pontos adatok kerülnek az elérhető adatkörbe, a hibás beszámolókat a Bankárképző kiszűri az elérhető cégek listájáról.
A modul előnye, hogy nincsen szükség hosszadalmas manuális adatbevitelre, csökken az elütésből eredő probléma. Több időszak adata alapján a vállalati trendek értékelhetőek, elemezhetőek.

Screenshot2


A modullal együtt jár a Complex céginfó szolgáltatása, amely segítségével webes felületen további információk nyerhetőek ki a cégről (pl. cégháló felvázolása)

RORAC/Risk cost kalkulátor

A kiegészítő modul néhány termékparaméter segítségével az elemzés részévé teszi a kockázati költség (risk cost) és a tőkeköltség (sztenderd módszer és IRB logika alapon történő) számítását. Az átlagos forrásköltség megadásával a teljes árazási folyamatot támogatja a modul, amely egy kockázati minimum árat határoz meg, amely segít az egyedi vállalati megállapodások érékelésében, a hitelintézet számára lehetősé teszi az adott feltételek sztenderd és logikus keretben történő értékelését.

Iparági kockázatelemző modul

Iparági kockázatok, a Bankárképző által karbantartott iparágak időszakos alakulását és prognózisát tartalmazza a modul, amely 26 különböző ágazatot definiálva, az ágazat jövőbeli helyzetét próbálja meg előrejelezni a múlt tapasztalatai alapján. A modul elemzése pontozható a scorecardban is, kiválthatja vagy kiegészítheti esetlegesen a hitelintézet által esetlegesen meghatározott iparági mutatókat.
A modul megvásárlása esetén a Bankárképző a részletes módszertant a hitelintézet rendelkezésére bocsátja.

Stressz modul

Mi-lenne-ha elemzésekre képes modul, amely az adósminősítő rendszer beszámolóinak egyes soraira adott feltételezések mentén kiszámolja a vállalat jövőbeli alakulását, és a mostani adósminősítést kiterjeszti a jövőre vonatkozóan. Így például előrevetíthető az árbevétel stagnálása, csökkenése, és ennek hatása elemezhető a vállalat mindenkori fizetőképességi erejére, kockázatára.

Rating folyamat modul (integráció)

Az adósminősítő rendszert a hitelintézeti alaprendszerrel kommunikáló, integrált megoldássá alakító modul, amely az információkat továbbítja az alaprendszer felé, illetve a rating adatokat a megfelelő adatbázisba, integráltan tárolja le. Így az adósminősítés elvégzése során megkapja a belső ügyfél-azonosítót, a banki hitelezési folyamat részévé válik, az adósminősítési döntést továbbítja további feldolgozásra.
Az integráció lehetővé teszi a fejlett scorecard menedzsment lépések kialakítását, azaz meghatározható az automatikus döntés és automatikus elutasítás szintje, a köztes döntnöki információ bekérése. Definiálhatók egyedi K.O. kritériumok, amelyeket előzetesen bekér a rendszer. Ilyen például a korábbi nemtelejsítés ténye, illetve egyéb szigorú vagy kevéssé szigorú elemek. A működés lehetővé teszi a „rejtett open window” működési elvet (azaz előre definiált időszakban egy-egy ügyet átenged egy későbbi statisztikai fejlesztés/visszamérés érdekében). További lehetőség a champion-challenger működési modell, amely során egy új scorecard bevezetésénél egy átmeneti időszakig a régi és az új rendszer felváltva, párhuzamosan fut (egy adott arányban az egyik, illetve a másik rendszer fut le a kockázatértékelésnél), s amely időszak után az új modell teljesítménye pontosan összevethető a régi modellével, s eldönthető a régi adósminősítési modell kivezetése.

Scorecard monitoring modul

A modul lehetővé teszi, hogy külső csődadatok segítségével, vagy a Rating folyamat modul bevezetése esetén belső információkra alapozva rendszeresen, havi szinten mérhető legyen az adósminősítési rendszer ereje. Ennek megfelelően a modul csak a Külső vállalat modullal vagy a Rating folyamat modullal együtt képes működni, ahol van a rossz vállalatokról vagy külső, vagy belső hitelintézeti információ.
A modul kiszámítja és prezentálja az adósminősítés mérések sztenderd ábráit és statisztikáit, azaz a KS, CAP, ROC és LIFT görbét, illetve ennek mérőszámait, a KS, Gini és AUROC mutatókat, kiszámolja a stabilitást mérő entrópia indexet. Mindezt adósminősítő rendszer szintjén, valamint mutatószámonként is megvalósítja, így detektálhatóak a kockázati felmérés neuralgikus pontjai. Az elemzés a mutatószámok idősorát elmenti, amelyből kockázati riportok, portfólióriportok információi kiegészíthetőek.

Rendszer

Az alkalmazás egy java alapú, webes felületen böngészővel elérhető program, amely bármely elterjedt böngészővel elérhető. Az alkalmazás alapvetően intranetes üzemeltetést feltételez. Amennyiben ez nem lehetséges, a Bankárképző külön díjazás ellenében internet alapon is, VPN-en keresztüli üzemeltetést biztosít.
A rendszer decentralizált elérésű, azaz a megfelelő jogosultsággal a teljes hálózatban elérhető a szolgáltatás. A rendszer erőforrásigénye csekély, jellemzően a meglevő infrastruktúrában elhelyezhető. Az alkalmazás virtuális szerveren, valamint normál szerveren is futtatható. Tárhely igény csak a külső adatok becsatornázása (Külső vállalati adat modul) esetén jelentősebb, 500 GB-1TB tárhelyet igényel ez esetben, egyébként a tárhely igény elenyésző.

Kapcsolat

Amennyiben adósminősítő alkalmazásunk felkeltette érdeklődését, kipróbálná az alkalmazást, vagy egyedi igényei lennének, kérjük keresse kapcsolattartónkat:
DR. MADAR László
Partner tanácsadó
email: lmadar@bankarkepzo.hu
tel: +36 1 212 0709
fax: +36 1 201 1330
cím: 1021 Budapest, Szalag utca 19.
web: http://www.bankarkepzo.hu