Partnerkockázat a gyakorlatban - módszertanok és jogszabályi követelmények
A kurzus során a szakma elismert szakértői mutatják be az elméleti hátteret, majd ismertetik a gyakorlatot egy közösen megoldott komplex Excel alapú példán keresztül, illetve a hallgatók az aktuális felügyeleti gyakorlattal is megismerkedhetnek.
A KÉPZÉS RÉSZLETEI
Kezdés: Bármikor elkezdheti
Időtartam: 16 óra
Képzési forma: Megrendelhető
Kérdésével keresse munkatársunkat!
Regős Teréz
Ügyfélkapcsolati menedzser
Telefon: +36 1 2240 714
E-mail: tregos@bankarkepzo.hu
A kurzus célja, hogy a piaci- és partnerkockázatokkal foglalkozó kollégák bővíthessék tudásukat, képessé váljanak a kereskedés során felmerült kockázatok hatékonyabb kezelésére; illetve a Bázel III szabályozásban részletezett új kockázatokról és tőkekövetelményéről naprakész információkat szerezzenek.
A kurzus során a szakma elismert szakértői mutatják be az elméleti hátteret, majd ismertetik a gyakorlatot egy közösen megoldott komplex Excel alapú példán keresztül, illetve a hallgatók az aktuális felügyeleti gyakorlattal is megismerkedhetnek.
A két napos tanfolyam nyelve magyar, ugyanakkor az előadás anyagok angol nyelvűek a téma specialitásának köszönhetően.
TEMATIKA
Nézzen bele a program részletes leírásába!
1. MODUL
Kitettség, fedezet, nettósítás
A tanfolyam első blokkjában a résztvevők behatóan megismerhetik azon ügylettípusokat, ügyleteket, amelyek partnerkockázatnak vannak kitéve. Részletesebben a partnerkockázatnak azon részéről lesz szó, amely a potenciális jövőbeli kitettségen alapszik.
Ezek mellett bemutatásra kerülnek olyan technikák, egyezmények, amelyekkel az intézmények partnerkockázatait képesek csökkenteni. Ilyen tipikus egyezmény az ISDA nettósítási egyezmény, amely magán az ISDA egyezményen alapszik. Továbbá szó esik a hiteltámogatási függelékről (Credit Support Annex), amely a partnerkockázati kitettségek csökkentése érdekében bevont fedezetek adekvát kezeléséről szól.
2. MODUL
Hitelkitettség
A második blokkban az éves kumulált csőd és túlélési valószínűségek, illetve a partnerkockázatnak kitett portfólió ismeretében bemutatjuk miként lehetséges kiszámítani azt a veszteséget, amely a partner leminősítéséből, bedőléséből fakadhat (CVA). A partnerkockázatokhoz szorosan kapcsolódó „rossz irányú kockázat” (wrong way risk) is bemutatásra kerül. A kurzus végére a hallgatók megismerik a rossz és jó irányú kockázatokat, illetve a rossz irányú kockázaton belül az általános (GWWR) és egyedi (SWWR) rossz irányú kockázatokat.
3. MODUL
XVA
A harmadik blokkban bemutatjuk a különböző értékelési korrekciókat (XVA), illetve azok felhasználási területeit. Az XVA számos fajtája közül a leggyakrabban előforduló típusokat részletesen ismertetjük. A kurzus végére a résztvevők megtanulják, hogy az alábbi értékelési korrekció, milyen kapcsolatban vannak egymással:
- Finanszírozás-értékelési korrekció (Funding Valuatuion Adjustment, FVA)
- Fedezetértékelési korrekció (Collatateral Valuation Adjustment, collatVA)
- Letétértékelési korrekció (Margin Valuation Adjustment, MVA)
- Tőkeértékelési korrekció (Capital Valuation Adjustment, KVA)
4. MODUL
Bázel III szabályozás és Bázel IV kitekintés
Bemutatjuk a Bázel III-as szabályozási rendszeren belül alkalmazott partnerkockázati és CVA tőkekövetelmény lehetséges számítási módszertanait és foglalkozunk az egyes kockázati tényezők tőkekövetelményekre való hatásaival.
Röviden összefoglaljuk a Bázel IV csomag szerinti jövőbeli változásokat (különösen: FRTB - CVA).
5. MODUL
Bemutatjuk a hallgatóknak az XVA-val foglalkozó „trading desk”-ek működését, a XVA-k fedezésére szolgáló technikákat, stratégiákat.
Továbbá szó esik a központi klíring rendszerekről is.
A kurzust online webinárium formájában tartjuk. Az előadókkal élőben kommunikálhat az órák alatt, így minden kérdésére azonnal választ kaphat.
Tanfolyami információ
| Tanfolyam dátuma | Bármikor elkezdheti |
| Ár | Kérjen ajánlatot! |
| Tanfolyam hossza | 16 óra |
VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT!
dr. Madar László
Szakmai felelős
E-mail: lmadar@bankarkepzo.hu
Regős Teréz
Ügyfélkapcsolati menedzser
Telefon: +36 1 2240 714
E-mail: tregos@bankarkepzo.hu
